DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | 김세현 | ko |
dc.contributor.author | 김경식 | ko |
dc.date.accessioned | 2013-03-13T01:44:59Z | - |
dc.date.available | 2013-03-13T01:44:59Z | - |
dc.date.created | 2013-01-14 | - |
dc.date.created | 2013-01-14 | - |
dc.date.issued | 2012-08 | - |
dc.identifier.citation | 새물리, v.62, no.8, pp.856 - 861 | - |
dc.identifier.issn | 0374-4914 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/104153 | - |
dc.description.abstract | 세가지 외환 시계열 (원-달러, 달러-엔, 달러-유로 외환율)에 대해서 외환시장의 무리거동의 동역학 성질을 연구한다. 먼저 세가지 외환시계열의 분포형태를 논의한다. 특히 다중프랙탈 변동분석을 통해서 세가지 외환 시계열과 무리거동에 의한 다중프랙탈 성질의 비선형적 상관성을 논의한다. | - |
dc.language | Korean | - |
dc.publisher | 한국물리학회 | - |
dc.title | 세가지 외환율의 시계열에 대한 무리거동 | - |
dc.title.alternative | Herd Behavior in High-frequency Data of Three Foreign Exchange Rates | - |
dc.type | Article | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.citation.volume | 62 | - |
dc.citation.issue | 8 | - |
dc.citation.beginningpage | 856 | - |
dc.citation.endingpage | 861 | - |
dc.citation.publicationname | 새물리 | - |
dc.identifier.kciid | ART001687098 | - |
dc.contributor.localauthor | 김세현 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 김경식 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 무리거동 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 다중프랙탈 변동분석 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 원-달러 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 달러-엔 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 유로-달러 | - |
dc.subject.keywordAuthor | Herd behavior | - |
dc.subject.keywordAuthor | KRW-USD | - |
dc.subject.keywordAuthor | USD-JPY | - |
dc.subject.keywordAuthor | EUR-USD | - |
dc.subject.keywordAuthor | Multifractal detrended fluctuation analysis | - |
dc.subject.keywordAuthor | High-frequency data | - |
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