Showing results 1 to 5 of 5
An analysis of volatility smiles in interest rate options via SABR-LMM = SABR-LMM 모형을 이용한 이자율 옵션의 변동성 미소 분석link YOO, EUN GYU; 유은규; et al, 한국과학기술원, 2015 |
Information on jump sizes and hedging Kang, Wan-Mo; Lee, Kiseop, STOCHASTICS-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES, v.86, no.6, pp.889 - 905, 2014-11 |
Markov regime switching 모형을 이용한 헤징 성과분석 : KOSPI200지수 선물을 중심으로 = A Markov regime switching approach for Hedging KOSPI 200 indexlink 정미영; Jeong, Mee-Young; et al, 한국과학기술원, 2005 |
Pricing and hedging parisian options = 파리지안 옵션의 가격결정과 헤징link Lim, Dong-Young; 임동영; et al, 한국과학기술원, 2014 |
파생상품을 이용한 자동차보험의 체계적 위험 헤징 전략 = Systematic risk hedging strategy of automobile insurance using derivativeslink 최종원; Choe, Jong won; et al, 한국과학기술원, 2013 |
Discover