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Browse "Graduate School of Finance(금융전문대학원)" by Issue Date 

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761
Digital option부 변동금리채권의 가격결정에 관한 실증분석 = An empirical study on the valuation of digital FRNlink

이정권; Lee, Jeong-Kwon; et al, 한국과학기술원, 2005

762
변동성지수를 이용한 투자전략에 관한 연구 = A study on the investment strategies based on the volatility indexlink

최두성; Choi, Doo-Sung; et al, 한국과학기술원, 2005

763
Merton모형의 유용성에 관한 실증연구 = An empirical study on the usefulness of the Merton modellink

윤영만; Yoon, Young-Man; et al, 한국과학기술원, 2005

764
부도확률, B/M Equity, 기업규모와 주가수익률의 관계에 대한 실증분석 = An empirical study on the relationship among bankruptcy probability, Book-to-Market equity, size and expecte stock returnslink

황수민; Hwang, Soo-Min; et al, 한국과학기술원, 2005

765
부도 예측에 관한 실증 연구 = An empirical study on default predictionlink

김태현; Kim, Tae-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2005

766
국채선물시장의 변동성과 회전율이 현물시장의 변동성에 미치는 영향에 관한 실증연구 = An empirical study of the effects of volatility and turnover in the Korea treasury bond futures market on spot volatilitylink

오철; Oh, Cheol; et al, 한국과학기술원, 2005

767
역외선물환 시장의 효율성 검증 및 리스크 프리미엄에 관한 실증연구 = A study on the efficiency and risk premium in the non-deliverable forward marketlink

이병하; Lee, Byung-Ha; et al, 한국과학기술원, 2005

768
KOSPI200의 확률 과정에 관한 실증 연구 : 베이지안 MCMC를 이용하여 = An empirical study on the stochastic process of KOSPI200 : using the Bayesian MCMC methodologylink

김기훈; Kim, Ki-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2005

769
Price discovery functions in KOSPI 200 stock and options markets : empirical tests using Heston and Black-Scholes models = KOSPI 200 주식시장과 옵션시장에서의 가격발견 기능에 관한 실증 연구 : Heston 모형과 Black-Scholes 모형을 중심으로link

Lee, Yoon-Cho Annie; 이윤조; et al, 한국과학기술원, 2005

770
원화 이자율스왑 스프레드 결정요소에 대한 실증연구 = An empirical study on the determinants of swap spread in Korean swap marketlink

이성우; Lee, Sung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2005

771
CAT Bonds 도입을 통한 위험관리방안 : CAT bonds pricing을 중심으로 = Risk management using CAT bonds : a focus on CAT bonds pricinglink

서창석; Suh, Chang-Suk; et al, 한국과학기술원, 2005

772
구조화 채권에 관한 연구 : callable range daily accrual note를 중심으로 = A study on callable range daily accrual noteslink

최영진; Choi, Young-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005

773
구조화 채권의 가격 결정에 관한 연구 : Black-karasinski(1991) 모형의 응용 = A study on the valuation of structured notes : using black-karasinski modellink

김성화; Kim, Sung-Hwa; et al, 한국과학기술원, 2005

774
변동성스마일을 이용한 거래전략 실증분석 : KOSPI 200 지수 옵션시장을 중심으로 = An empirical study of the trading strategies based on the volatility smilelink

홍순옥; Hong, Soon-Ok; et al, 한국과학기술원, 2005

775
Markov regime switching 모형을 이용한 헤징 성과분석 : KOSPI200지수 선물을 중심으로 = A Markov regime switching approach for Hedging KOSPI 200 indexlink

정미영; Jeong, Mee-Young; et al, 한국과학기술원, 2005

776
선물, 옵션 거래량이 가격에 미치는 효과에 관한 실증 연구 : 일중 거래를 중심으로 = An empirical study of the effect of futures and options volume on futures price using intraday datalink

김성렬; Kim, Sung-Ryul; et al, 한국과학기술원, 2005

777
무보증회사채 신용등급 변경의 정보효과에 관한 실증연구 : 장·단기 주가수익률변화를 중심으로 = An empirical study on the information effect of the unsecured bond rating changes in Korealink

고영우; Koh, Young-Woo; et al, 한국과학기술원, 2005

778
The Lead-Lag Relations of Returns and Volatilities among Spot, Futures, and Options Market: A Case of the KOSPI200 Index Markets

Kang, Jangkoo, Asia-Pacific Association of Derivatives, 2004-07

779
Implied Volatility with Transaction Costs and the Market Efficiency of the KOSPI200 Option Market

Kang, Jangkoo, Asia-Pacific Association of Derivatives, 2004-07

780
Support Vector Machine을 이용한 고객구매예측모형

안현철; 김경재; 한인구, 한국지능정보시스템학회 2004년 춘계학술대회, 한국지능정보시스템학회, 2004-06

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