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Browse "Graduate School of Finance(금융전문대학원)" by Subject 채권 포트폴리오▼aValue at Risk▼aNelson-Siegel 모형▼aDCC-GARCH 모형

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한국시장에서 팩터모형의 기반한 채권 포트폴리오의 Value at Risk 측정 : 거시경제 및 금융 스트레스 영향이 VaR에 미치는 효과 중심으로 = (A) factor based approach of bond portfolio value at risk in South Korea : Focusing on the effects of macroeconomics and financial stress in VaRlink

강민수; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019

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