DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | 강장구 | - |
dc.contributor.advisor | Kang, Jangkoo | - |
dc.contributor.author | 박상원 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T19:31:25Z | - |
dc.date.available | 2023-06-21T19:31:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=1008156&flag=dissertation | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/307599 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2022.8,[ii, 34 p. :] | - |
dc.description.abstract | 지난 수십년 간 자산의 수익률을 설명하기 위한 수많은 요인들이 발표되었다. 그러나 이는 실험 대상 포트폴리오에 의존하며, 요인이 많아질수록 실험의 다양성에 의해 비교가 어려워진다. 본 논문은 위의 문제점들을 보완한 Harvey and Liu(2021)의 방법론에 따라 한국 주식 시장에서의 유효 요인에 대해 분석하였다. 개별 주식 대상과 다양한 포트폴리오를 대상으로 검정을 진행하였고, 글로벌 금융위기 전후에 대해서도 비교 분석하였다. 그 결과, Fama and French (2015a)의 시장(mkt) 요인이 모든 경우에서 가장 먼저 유의한 요인으로 선택되었으며, 그 밖에도 실험 대상의 종류에 따라 규모(smb) 요인, 가치(hml) 요인, 그리고 투자(cma) 요인 등이 유의한 요인인 것으로 나타났다. | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | 요인 선택▼a부트스트랩▼a직교화▼a패널회귀▼a다중 검정 | - |
dc.subject | Factor selection▼aBootstrap▼aOrthogonalization▼aPanel regression▼aMultiple testing | - |
dc.title | 한국 주식 시장에서의 유효 요인 연구 | - |
dc.title.alternative | (An) empirical study of effective factors in the Korean stock market | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
dc.contributor.alternativeauthor | Park, Sang-Won | - |
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