한국 주식시장에서의 VPIN 모형 비교: bulk classification vs trade ruleComparing VPIN models in the korean stock market: bulk classification vs trade rule
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 변석준 | - |
| dc.contributor.advisor | Byun, Suk Joon | - |
| dc.contributor.author | 신성민 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-15T07:57:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-15T07:57:13Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=963800&flag=dissertation | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/294948 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2021.8,[iii, 31 p. :] | - |
| dc.description.abstract | 본 연구에서는 한국 주식시장에서 시장조성자들에게 VPIN(Volume-Synchronized Probability of Informed Trading)이 위험지표로써 활용가능성과 VPIN 산출 모형 두 가지(Bulk Classification, Trade Rule)를 비교 및 분석한다. 이때 VPIN이 무엇이며 각 모형의 VPIN 산출 방식과 해당 모형의 의의를 설명한다. VPIN을 산출하기 위한 방법으로는 Easley et al.(2012)와 Anderson et al.(2014)이 제시한 방법론을 활용하였다. 각 모형의 성능을 평가하기 위해 VPIN의 가격 변동 선행성과 수익률의 절대값과의 관계를 피벗테이블로 작성하여 평가한다. | - |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | VPIN▼a고빈도 매매▼a시장조성자▼a위험지표 | - |
| dc.subject | VPIN▼aHigh frequency trading▼aMarket maker▼aRisk indicator | - |
| dc.title | 한국 주식시장에서의 VPIN 모형 비교: bulk classification vs trade rule | - |
| dc.title.alternative | Comparing VPIN models in the korean stock market: bulk classification vs trade rule | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
| dc.contributor.alternativeauthor | Shyn, Sung Min | - |
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- KGSF-Theses_Master(석사논문)
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