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Shifted lognormal LIBOR market model을 이용한 이자율 옵션 변동성 추정 = Calibration of the volatility smile in interest rate option using shifted lognormal LIBOR market modellink 하서진; Ha, Seo-Jin; 노재선; Noh, Jae-sun, 한국과학기술원, 2008 | |
HJM 모형하의 금리 캡의 변동성 함수 추정에 관한 연구 = An empirical analysis on the HJM models using implied volatilities on capslink 최성원; Choi, Sung-Won; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2010 | |
Pivot matrices를 활용한 Libor Market Model의 상관관계 적합방법에 대한 실증 연구 = Empirical study for correlation calibration of swaption Using LMM and Pivot matriceslink 이종원; Lee, Jong-Weon; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2010 |
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