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1	VaR 측정 방법의 비교 분석 = Comparative analysis of VaR estimation methodologies link 정호섭; Jeung, Ho-Seob; 안창모; Ahn, Chang-Mo, 한국과학기술원, 2000
2	KOSPI200 지수의 VaR 추정에 관한 실증연구 = An empirical study on the VaR estimation for the KOSPI200 index link 오성훈; Oh, Sung-hoon; 강장구; Kang, Jang-koo; 이회경; Lee, Hoe-Kyung, 한국과학기술원, 2008
3	MCMC (markov chain monte carlo) 방법을 적용한 운영리스크 LDA (loss distribution approach) 측정방법에 관한 실증연구 = An empirical study on operational risk measurement using loss distribution approach with MCMC(markov chain monte carlo) method link 박준홍; Park, June-Hong; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2007
4	Wavelet을 이용한 VaR 측정 및 실증분석 = An empirical study on VaR using the Wavelet link 유광수; Yoo, Kwang-Soo; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2006
5	VaR 모형의 비교 : GARCH 모형과 확률변동성 모형을 중심으로 = A comparison of Value at Risk models : GARCH vs. stochastic volatility link 박형우; Park, Hyung-Woo; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2003

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