Results 1-2 of 2 (Search time: 0.007 seconds).
NO | Title, Author(s) (Publication Title, Volume Issue, Page, Issue Date) |
---|---|
HJM 모형하의 금리 캡의 변동성 함수 추정에 관한 연구 = An empirical analysis on the HJM models using implied volatilities on capslink 최성원; Choi, Sung-Won; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2010 | |
Pivot matrices를 활용한 Libor Market Model의 상관관계 적합방법에 대한 실증 연구 = Empirical study for correlation calibration of swaption Using LMM and Pivot matriceslink 이종원; Lee, Jong-Weon; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2010 |
Discover