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Browse "KGSF-Theses_Master(석사논문)" by Author 김수헌

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1
야간 정보 흐름이 갖는 실현 변동성 예측 성과에 관한 실증 연구: 이질적 자기회귀 모형을 중심으로 = Forecasting realized volatility with overnight information flow using heterogeneous autoregressive modellink

김재영; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022

2
일중데이터를 기반한 KOSPI 개별 주식들의 초단기 비정상 거래량과 주가수익률의 관계 = Intraday abnormal short-term trading volume and stock returns in KOSPIlink

정현수; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022

3
추정 오류 감소를 목적으로 수축 방법을 이용한 포트폴리오 최적화 = Portfolio optimization using shrinkage method to reduce the estimation errorlink

이호준; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022

4
팩터 구성 방법론 : 한국 주식시장의 규모, 가치 요인을 중심으로 실증 분석 = Dissecting sorting algorithms: empirical analysis of Korean size and value factorlink

장수정; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022

5
한국 주식 시장의 투자자 심리지수와 채권 시장의 반응: 과잉 투자와 자본 흐름을 중심으로 = Equity investor sentiment and bond market reactions in Korea, test of overinvestment and capital flow hypotheseslink

기태의; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2023

6
한국 주식시장에서의 수익률 반전현상과 수익률 예측에 관한 실증연구 = (An) empirical study on return reversals and return predictability in the Korean stock marketlink

김준혁; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022

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