| 1 | (A) study on nonparametric modeling of Korean interest rate term structure dynamics = 국내 이자율 기간구조 변화행태의 Nonparametric modeling에 관한 연구link Choi, Jin-Seok; 최진석; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 2 | Abandonment 옵션의 가치평가에 관한 실증연구 = Investor valuation of the abandonment option: an empirical analysislink 김준석; Kim, Joon-seok; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 3 | KOSDAQ 50 주가지수 현물시장과 선물시장의 선도-지연관계에 대한 연구 = An analysis of the lead-lag relationship between KOSDAQ50 cash index and futures marketlink 노태일; Noh, Tae-Il; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 4 | KOSPI 200지수옵션시장에서 변동성 예측의 유용성에 관한 연구 = A study on the effectiveness of volatility forecasts in the KOSPI 200 index optionlink 이왕익; Lee, Wang-Ik; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 5 | KOSPI200 지수 옵션시장에서의 변동성 연구를 통한 blaxk-scholes모형과 jump-diffusion모형의 비교 = Comparison of black-scholes model and jump-diffusion model through research of volatility in KOSPI200 index option marketlink 이성민; Lee, Sung-Min; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 6 | KOSPI200 지수의 현물시장과 파생시장간 선도-지연관계에 대한 실증분석 = An empirical study on the lead-lag relationship between the KOSPI200 cash index and its derivatives marketslink 지천삼; Ji, Cheon-Sam; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 7 | KOSPI200 콜옵션가격과 기초자산의 변동방향에 관한 연구 = A study on the changing directions of KOSPI200 call option prices and the underlying indexlink 최욱; Choi, Wook; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 8 | VaR 측정 방법의 비교 분석 = Comparative analysis of VaR estimation methodologieslink 정호섭; Jeung, Ho-Seob; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 9 | VaR를 활용한 시장위험 측정에 관한 연구 : 생명보험회사를 중심으로 = A study on the evaluation of market risk using VaR method : concerned with insurance companieslink 강민호; Kang, Min-Ho; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 10 | 경제구조변동기에 시장리스크 측정을 위한 VaR모형의 한계점 실증분석 및 대책방향에 관한 연구 = Empirical study on drawbacks of VaR model in the period of the structural change of economy and consideration of the counterplanlink 이정; Lee, Jung; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 11 | 경제적 부가가치와 재무비율을 활용한 기업가치 예측 = Prediction of firm value with economic value added and financial ratioslink 이환승; Lee, Hwan-Seung; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 12 | 과열시기의 VaR 모델을 보완하는 스트레스 테스팅 기법에 관한 실증연구 = An empirical study on a stress testing method for VaR model in hectic dayslink 차봉수; Cha, Bong-Soo; 김인준; 안창무; 이인무; Kim, In-Joon; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 13 | 국고채의 세금효과와 유동성효과에 대한 실증연구 = An empirical test of tax and liquidity effects on korean government bondslink 김진선; Kim, Jin-Sun; 김인준; 안창모; 김동석; Kim, In-Joon; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 14 | 금융기관의 시장리스크 관리와 감독방향에 관한 연구 : value at risk 모형을 중심으로 = Market risk management and regulation for the bankslink 김성우; Kim, Sung-Woo; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 15 | 기업가치 평가지표로서 EVA에 대한 유용성 연구 = Usefulness of EVA, a value-relevance perspectivelink 정원영; Chung, Won-Young; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 16 | 기업규모 효과와 B/M 효과에 관한 연구 : 동아시아 5개국 시장에서의 실증분석 = Are size effect and B/M effect still observable in five pacific-basin markets in 1990's?link 양정용; Yang, Jung-Yong; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 17 | 기업대출 신용 스프레드에 대한 실증 연구 = An empirical study of credit spreads on corporate loanslink 장상규; Jang, Sang-Kyoo; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 18 | 단순접근법을 이용한 KOSPI200 지수옵션 평가와 괴리율에 관한 분석 = An empirical study of percentage difference and pricing of KOSPI200 index options by the simple approach methodlink 서영완; Seo, Young-Wan; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 19 | 대재해 채권을 이용한 대재해 위험 관리에 관한 연구 = Catastrophic risk management using "Cat Bonds"link 류운종; Ryoo, Woon-Jong; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 20 | 등급별 신용등급에 관한 실증연구 : 축약형 모형을 중심으로 = An empirical study on credit spreads using the reduced form modellink 이광배; Lee, Kwang-Bae; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 21 | 바젤 사후검증기준을 적용한 Value-at-Risk 모형의 비교 = A comparison of value-at-risk models under the basel backtesting criterialink 윤종선; Yoon, Jong-Seon; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 22 | 변동성 추정과 예측 : Kospi 200 지수를 중심으로 = A study on volatility estimation and prediction : concentrating on Kospi 200 indexlink 김건호; Kim, Kon-Ho; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 23 | 불완전 시장에서 동적합성 전략의 유용성에 관한 연구 = The study on the usefulness of dynamic replication strategy in imperfect marketslink 전경남; Jun, Kyung-Nam; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 24 | 상장기업의 기업가치와 기업가치수익률변동성에 관한 연구 : Merton 모형을 중심으로 = An analysis of the firm value and the volatility of the firm value return : utilizing the Merton modellink 최진열; Choi, Jin-Yeol; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 25 | 시장리스크 측정을 위한 내부모형 검증방안 = An approach to evaluate internal models for market risk measurementlink 임철순; Lim, Chul-Soon; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 26 | 신용공여를 감안한 채권담보부증권의 가치 평가 = A valuation of collateralized bond obligations with credit linelink 서정현; Seo, Jung-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 27 | 여러 가지 옵션 가격 결정 모형 성과 비교 KOSPI 200 지수 콜 옵션 중심으로 = Comparison of performance of alternative option pricing models based on KOSPI 200 stock index call optionslink 정혜욱; Jung, Hye-Wook; 안창모; 김인준; 김동석; Ahn, Chang-Mo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 28 | 옵션의 존재가 자산 시장의 균형에 끼치는 효과에 관한 연구 : KOSPI 200 지수 옵션의 redundancy에 관한 실증 분석 = A study on the effect of option to the equilibrium in the asset market : an empirical study on the redundancy of KOSPI 200 index optionslink 강병진; Kang, Byung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 29 | 우리나라 전환사채의 가격평가에 관한 연구 = A study on convertible bonds pricing in the Korean financial marketslink 김천; Kim, Chun; 안창모; 김인준; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 30 | 우리나라 주가지수 선물, 옵션 시장의 효율성 분석 = A research for the efficiency of stock index futures and option market in Korealink 신현장; Shin, Hyun-Jang; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 31 | 우리나라의 주택저당담보부증권의 가치결정에 관한 연구 : KoMoCo발행 MBS2001-1을 중심으로 = A study on the valuation of mortgage-backed securities in Korea : focused on MBS2001-1 of KoMoColink 김정기; Kim, Jung-Ki; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 32 | 은행의 통합위험관리체제 구축방안 = Integrated risk management for bankslink 이병호; Lee, Byeong-Ho; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 33 | 이자율 기간 구조 추정모형의 비교 연구 : McCulloch의 삼차 스플라인과 nelson-siegel의 parsimonious 방법을 중심으로 = A comparative study of interest rates term structure estimation : by McCulloch cubic spline and nelson-siegel parsimonious modelslink 이수진; Lee, Soo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 34 | 이자율 파생상품 가격결정 모형 연구 : Heath-Jarrow-Morton Paradigm 하의 Markovian Model을 중심으로 = A study on interest rate derivatives pricing model : focus on Markovian Model under Heath-Jarrow-Morton paradigmlink 권득우; Kwon, Deuk-Woo; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 35 | 주가 급락 전후의 KOSPI 200 지수 옵션 시장의 효율성 검증 : 박스 스프레드 전략을 활용하여 = Tests of market efficiency of the KOSPI 200 index options market by using box spread strategylink 정호균; Jung, Ho-Kyoon; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 36 | 주가의 jump process에 관한 연구 = The study on the jump process of stock pricelink 임형준; Lim, Hyung-Joon; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 37 | 주식포트폴리오를 이용한 VaR 측정모형의 비교연구 = A study on the differences in VaR measurement models applied to stock portpoliolink 정창현; Jung, Chang-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 38 | 추계적 변동성하에서의 옵션 가격 결정 모형에 대한 실증 분석 : KOSPI 200 지수 콜 옵션을 중심으로 = An empirical performance of the stochastic volatility option : based on KOSPI 200 stock index call optionslink 송하영; Song, Ha-Young; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 39 | 코스닥 시장에서의 최초공모주 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the pricing of IPO stocks in the KOSDAQ marketlink 유기원; Yoo, Gi-Won; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 40 | 포트폴리오 신용위험 모형의 적용에 관한 연구 = A study on the application of portfolio credit risk modelslink 박용진; Park, Yong-Jin; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 41 | 한국 기업에 대한 외국인 주식 보유율과 기업 가치 = Foreign ownership and the firm values in Korealink 최승우; Choi, Seung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 42 | 한국 주식시장에서의 Factor-IGARCH를 이용한 VAR모형의 적합성 검증 = The performance of VAR model based on factor-IGARCH process in the Korean stock marketlink 김종철; Kim, Jong-Chul; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 43 | 派生金融商品에 내재된 情報內容의 政策的 活用에 관한 연구 : 옵션價格을 이용한 基礎資産價格의 確率分布函數 測定을 중심으로 = A study on application of information content implied in derivatives for policylink 박래형; Park, Rae-Hyung; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 44 | 資産擔保附證券 및 同 證券의 價値評價方法에 관한 硏究 : collateralized debt obligations를 중심으로 = A study on asset backed securities and their valuation methodlink 오용근; Oh, Yong-Keun; et al, 한국과학기술원, 1999 |
