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Browse "College of Business(경영대학)" by Author Ahn, Chang-Mo

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21
바젤 사후검증기준을 적용한 Value-at-Risk 모형의 비교 = A comparison of value-at-risk models under the basel backtesting criterialink

윤종선; Yoon, Jong-Seon; et al, 한국과학기술원, 2002

22
변동성 추정과 예측 : Kospi 200 지수를 중심으로 = A study on volatility estimation and prediction : concentrating on Kospi 200 indexlink

김건호; Kim, Kon-Ho; et al, 한국과학기술원, 2000

23
불완전 시장에서 동적합성 전략의 유용성에 관한 연구 = The study on the usefulness of dynamic replication strategy in imperfect marketslink

전경남; Jun, Kyung-Nam; et al, 한국과학기술원, 1999

24
상장기업의 기업가치와 기업가치수익률변동성에 관한 연구 : Merton 모형을 중심으로 = An analysis of the firm value and the volatility of the firm value return : utilizing the Merton modellink

최진열; Choi, Jin-Yeol; et al, 한국과학기술원, 2002

25
시장리스크 측정을 위한 내부모형 검증방안 = An approach to evaluate internal models for market risk measurementlink

임철순; Lim, Chul-Soon; et al, 한국과학기술원, 2001

26
신용공여를 감안한 채권담보부증권의 가치 평가 = A valuation of collateralized bond obligations with credit linelink

서정현; Seo, Jung-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2001

27
여러 가지 옵션 가격 결정 모형 성과 비교 KOSPI 200 지수 콜 옵션 중심으로 = Comparison of performance of alternative option pricing models based on KOSPI 200 stock index call optionslink

정혜욱; Jung, Hye-Wook; 안창모; 김인준; 김동석; Ahn, Chang-Mo; et al, 한국과학기술원, 2001

28
옵션의 존재가 자산 시장의 균형에 끼치는 효과에 관한 연구 : KOSPI 200 지수 옵션의 redundancy에 관한 실증 분석 = A study on the effect of option to the equilibrium in the asset market : an empirical study on the redundancy of KOSPI 200 index optionslink

강병진; Kang, Byung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2000

29
우리나라 전환사채의 가격평가에 관한 연구 = A study on convertible bonds pricing in the Korean financial marketslink

김천; Kim, Chun; 안창모; 김인준; et al, 한국과학기술원, 2002

30
우리나라 주가지수 선물, 옵션 시장의 효율성 분석 = A research for the efficiency of stock index futures and option market in Korealink

신현장; Shin, Hyun-Jang; et al, 한국과학기술원, 1999

31
우리나라의 주택저당담보부증권의 가치결정에 관한 연구 : KoMoCo발행 MBS2001-1을 중심으로 = A study on the valuation of mortgage-backed securities in Korea : focused on MBS2001-1 of KoMoColink

김정기; Kim, Jung-Ki; et al, 한국과학기술원, 2002

32
은행의 통합위험관리체제 구축방안 = Integrated risk management for bankslink

이병호; Lee, Byeong-Ho; et al, 한국과학기술원, 1999

33
이자율 기간 구조 추정모형의 비교 연구 : McCulloch의 삼차 스플라인과 nelson-siegel의 parsimonious 방법을 중심으로 = A comparative study of interest rates term structure estimation : by McCulloch cubic spline and nelson-siegel parsimonious modelslink

이수진; Lee, Soo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2001

34
이자율 파생상품 가격결정 모형 연구 : Heath-Jarrow-Morton Paradigm 하의 Markovian Model을 중심으로 = A study on interest rate derivatives pricing model : focus on Markovian Model under Heath-Jarrow-Morton paradigmlink

권득우; Kwon, Deuk-Woo; et al, 한국과학기술원, 2000

35
주가 급락 전후의 KOSPI 200 지수 옵션 시장의 효율성 검증 : 박스 스프레드 전략을 활용하여 = Tests of market efficiency of the KOSPI 200 index options market by using box spread strategylink

정호균; Jung, Ho-Kyoon; et al, 한국과학기술원, 2001

36
주가의 jump process에 관한 연구 = The study on the jump process of stock pricelink

임형준; Lim, Hyung-Joon; et al, 한국과학기술원, 1999

37
주식포트폴리오를 이용한 VaR 측정모형의 비교연구 = A study on the differences in VaR measurement models applied to stock portpoliolink

정창현; Jung, Chang-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2000

38
추계적 변동성하에서의 옵션 가격 결정 모형에 대한 실증 분석 : KOSPI 200 지수 콜 옵션을 중심으로 = An empirical performance of the stochastic volatility option : based on KOSPI 200 stock index call optionslink

송하영; Song, Ha-Young; et al, 한국과학기술원, 2000

39
코스닥 시장에서의 최초공모주 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the pricing of IPO stocks in the KOSDAQ marketlink

유기원; Yoo, Gi-Won; et al, 한국과학기술원, 2002

40
포트폴리오 신용위험 모형의 적용에 관한 연구 = A study on the application of portfolio credit risk modelslink

박용진; Park, Yong-Jin; et al, 한국과학기술원, 2002

41
한국 기업에 대한 외국인 주식 보유율과 기업 가치 = Foreign ownership and the firm values in Korealink

최승우; Choi, Seung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2002

42
한국 주식시장에서의 Factor-IGARCH를 이용한 VAR모형의 적합성 검증 = The performance of VAR model based on factor-IGARCH process in the Korean stock marketlink

김종철; Kim, Jong-Chul; et al, 한국과학기술원, 2001

43
派生金融商品에 내재된 情報內容의 政策的 活用에 관한 연구 : 옵션價格을 이용한 基礎資産價格의 確率分布函數 測定을 중심으로 = A study on application of information content implied in derivatives for policylink

박래형; Park, Rae-Hyung; et al, 한국과학기술원, 1999

44
資産擔保附證券 및 同 證券의 價値評價方法에 관한 硏究 : collateralized debt obligations를 중심으로 = A study on asset backed securities and their valuation methodlink

오용근; Oh, Yong-Keun; et al, 한국과학기술원, 1999

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