Browse "MT-Journal Papers(저널논문)" by Author 변석준
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| EUA 선물 옵션 시장에 내재된 적절한 모형 탐색 변석준; 김다혜; 노태용; 현정순, 선물연구, v.24, no.1, pp.97 - 118, 2016-02 |
| Informed Trading in the Options Market and Stock Return Predictability Han, JoongHo; Kim, Da-Hea; 변석준, JOURNAL OF FUTURES MARKETS, v.37, no.11, pp.1053 - 1093, 2017-11 |
| KOSPI 200 지수 옵션 시장의 변동성 스프레드와 위험회피도 변석준; 강병진; 윤선중, 재무연구, v.20, no.3, pp.97 - 126, 2007-12 |
| 노출 기반 CFaR 위험헤지기법의 비금융기업 위험관리에의 활용 가능성 검증: POSCO 사례를 중심으로 최현우; 조항준; 변석준, 대한경영학회지, v.26, no.10, pp.2755 - 2768, 2013-10 |
| 미국식 외환옵션의 효율적 가격결정법 변석준; 김인준, 증권금융연구, v.2, no.2, pp.115 - 132, 1996-11 |
| 부도 상관관계를 고려한 채권 담보부 증권(CBO) 가격 결정의 실증 연구 김인준; 변석준; 박윤정, 선물연구, v.10, no.1, pp.5 - 142, 2002-05 |
| 역외펀드를 이용한 파생금융상품기법에 대한 분석: 다이아몬드 펀드를 중심으로 김인준; 변석준; 윤창현, 재무관리연구, v.15, no.2, pp.55 - 80, 1998-12 |
| 옵션에 대한 수치해법상의 초기값 불연속성 문제에 관한 연구 김동석; 변석준, 선물연구, v.7, no.1, pp.21 - 39, 2000-01 |
| 주가지수선물을 이용한 포트폴리오 보험전략과 주식시장 변동성의 관계에 관한 연구 김인준; 신동국; 변석준, 선물연구, v.4, pp.45 - 68, 1996-11 |
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