DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | 조훈 | - |
dc.contributor.advisor | Cho, Hoon | - |
dc.contributor.author | 채지수 | - |
dc.contributor.author | Chae, Ji-Su | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-12T04:51:04Z | - |
dc.date.available | 2013-09-12T04:51:04Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=516910&flag=dissertation | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/182125 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 경영공학과, 2013.2, [ iv, 50 p. ] | - |
dc.description.abstract | 이 논문은 Jegadeesh, Titman(1993), Novy-Marx(2012)의 방법론을 이용해 리츠 주식의 모멘텀 트레이딩 전략의 확률을 조사하였다. Novy-Marx(2012)의 방법론을 이용하여 리츠 모멘텀 트레이딩전략은 Jegadeesh, Titman(1993)의 방법론보다 더 유의한 결과를 가지고 있었다. 그 뿐만아니라 Jegadeesh, Titman(1993)의 방법론의 Fama-French 4 요인 모델의 알파는 유의하지 않았지만 Novy-Marx(2012)의 방법론을 이용하면 Fama-French 4 요인 모델의 알파는 높은 유의성을 지니고 있음을 볼 수 있었다. 그러나 리츠 종류와 자산에 따른 다양한 전략이 있었고 Novy-Marx(2012)의 방법론은 시간이 지남에 따라 더욱 강한 힘을 갖고 있었다. | kor |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | 리츠 | - |
dc.subject | Real Estate Investment Trusts | - |
dc.subject | REITs | - |
dc.subject | Momentum | - |
dc.subject | 모멘텀 | - |
dc.title | REITs 주식을 이용한 모멘텀 효과에 관한 실증적 분석 | - |
dc.title.alternative | An empirical analysis of the momentum effect on REITs stocks | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 516910/325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 : 경영공학과, | - |
dc.identifier.uid | 020113629 | - |
dc.contributor.localauthor | 조훈 | - |
dc.contributor.localauthor | Cho, Hoon | - |
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