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1
(A) study on nonparametric modeling of Korean interest rate term structure dynamics = 국내 이자율 기간구조 변화행태의 Nonparametric modeling에 관한 연구link

Choi, Jin-Seok; 최진석; et al, 한국과학기술원, 2001

2
KOSPI200 옵션의 변동성 기간구조에 대한 실증 연구 = An analysis of the term structure of implied volatilities in KOSPI200 optionslink

금성주; Keum, Sung-Joo; et al, 한국과학기술원, 2002

3
국고채의 세금효과와 유동성효과에 대한 실증연구 = An empirical test of tax and liquidity effects on korean government bondslink

김진선; Kim, Jin-Sun; 김인준; 안창모; 김동석; Kim, In-Joon; et al, 한국과학기술원, 2001

4
다요인 선형 이자율 기간구조모형의 추정 및 적합성 비교 = An examination of affine term structure modelslink

이진태; Lee, Jin-Tae; et al, 한국과학기술원, 2008

5
이자율 기간구조 도출을 위한 단일요인모형 모수편의 수정에 관한 연구 : vasicek과 Cox, Ingersoll and Ross 모형에 응용 = A study on bias correction method applied in single factor models of interest rate term structurelink

문영섭; Moon, Young-Sup; et al, 한국과학기술원, 2002

6
이자율 기간구조 모형에 대한 실증분석 : cox-ingersoll-ross 모형과 black-derman-toy 모형을 중심으로 = An empirical test of interest rates term structure models : focusing on cox-ingersoll-ross and black-derman-toy modelslink

이정순; Lee, Joung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2002

7
자산부채관리를 위한 이자율 기간구조 모델의 성과 분석 : Hull-white model = Performance analysis of interest rate term structure model for asset liability management : hull-white modellink

전영호; Jun, Young-Ho; et al, 한국과학기술원, 2009

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