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Volatility risk premium in the interest rate market: Evidence from delta-hedged gains on USD interest rate swaps Byun, Suk Joon; Chang, Ki Cheon, INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS, v.40, pp.88 - 102, 2015-07 |
국채선물을 이용한 차익거래 수익성 실증연구 : 국채선물과 이자율스왑을 이용한 매도차익거래 전략을 중심으로 = An empirical study on the arbitrage profitability with the KTB futureslink 남호연; Nam, Ho-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2007 |
원화 이자율스왑 스프레드 결정요소에 대한 실증연구 = An empirical study on the determinants of swap spread in Korean swap marketlink 이성우; Lee, Sung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2005 |
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