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Empirical Comparison of Alternative Implied Volatility Measures of the Forecasting Performance of Future Volatility Rhee, Dong Woo; Byun, Suk Joon; Kim, Sol, ASIA-PACIFIC JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES, v.41, no.1, pp.103 - 124, 2012-02 |
Empirical comparison of alternative stochastic volatility option pricing models: Evidence from Korean KOSPI 200 index options market Kim I.J.; Kim S., PACIFIC BASIN FINANCE JOURNAL, v.12, no.2, pp.117 - 142, 2004 |
추계적 변동성하에서의 옵션 가격 결정 모형에 대한 실증 분석 : KOSPI 200 지수 콜 옵션을 중심으로 = An empirical performance of the stochastic volatility option : based on KOSPI 200 stock index call optionslink 송하영; Song, Ha-Young; et al, 한국과학기술원, 2000 |
확률변동성 모형을 이용한 KOSPI200 지수 옵션의 가치 평가 및 헤징 성과 분석 : Heston 모형을 중심으로 = Pricing and hedging KOSPI200 index options using stochastic volatility modelslink 장재영; Jang, Jae-Young; et al, 한국과학기술원, 2007 |
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