61 | 추정 오류 감소를 목적으로 수축 방법을 이용한 포트폴리오 최적화 = Portfolio optimization using shrinkage method to reduce the estimation errorlink 이호준; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022 |
62 | High frequency volatility variation as a measure of performance for ETFs = ETF 성과 지표로서 고빈도 변동성 변화의 활용성link Kim, Jae-Hong; Kim, Donggyu; et al, 한국과학기술원, 2022 |
63 | 넬슨-시겔 람다 모수의 한국 경제에 대한 예측력 분석 = (The) predictive power of the Nelson-Siegel lambda parameter in the South Korean economylink 윤재호; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2022 |
64 | 한국 주식 시장에서의 유효 요인 연구 = (An) empirical study of effective factors in the Korean stock marketlink 박상원; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2022 |
65 | ESG 팩터와 주식시장에서의 영향 : ESG 팩터 모멘텀 전략을 통한 알파 추구 = ESG factors in equity market : seeking alpha from ESG factor momentum strategylink 김재원; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2022 |
66 | 한국 주식시장에서 자사주 매입 공시 이전 공매도의 주가수익률 예측력에 대한 실증분석 = (An) empirical study on stock return predictability of short selling before share repurchase announcementslink 박재현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2022 |
67 | 한국 주식시장의 변동성 분석: VKOSPI의 분해를 통한 불확실성 반영에 대한 실증연구 = Analyzing VKOSPI by decomposing into overnight and trading hour - the reflection of uncertaintylink 이지선; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021 |
68 | 투자설명서상 보수주의가 IPO 주가성과와 영업성과에 미치는 영향에 대한 연구 : 한국 IPO 기업을 중심으로 = (A) study of relationship between prospectus conservatism and post-IPO performance: evidence from Korean IPO firmslink 임경빈; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021 |
69 | 내부자의 주식담보대출이 현금성자산의 가치 및 기업의 배당 정책에 미치는 영향 = Study on the effects of Share pledging on the value of the cash holdings and payout policylink 최소영; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021 |
70 | '단기과열완화장치'제도의 효율성 재고 = Empirical study on short-term overheating regulation in the Korean stock marketlink 장지은; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021 |
71 | 한국 시장에서의 공매도 거래량 비율과 주식 수익률 예측력에 대한 실증 연구 = (An) empirical analysis of the short selling flow ratio and stock return predictability in the Korean marketlink 이재희; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021 |
72 | Intermediary asset pricing in the Korean financial market = 금융기관 자산가격결정론과 한국 시장에서의 유의성link Jung, Sung Il; Choi, Hyunsoo; et al, 한국과학기술원, 2021 |
73 | 코로나바이러스감염증(COVID-19)으로 인한 한국주식시장의 침체기간동안 ESG등급과 주가수익률의 관계에 대한 실증분석 = ESG performance and stock returns: the coronavirus recession in the Korean stock marketlink 박하경; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021 |
74 | Power and pitfalls of hierarchical clustering based asset allocation strategy in the Korean financial market = 한국시장 내 계층적 군집분석을 활용한 자산배분전략의 장점과 한계link Cho, Young Joon; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2021 |
75 | 수급요인이 수도권 아파트 가격변동에 미치는 영향에 관한 패널분석 = (A) panel analysis on the supply and demand factors on the price variation of apartments in the Seoul metropolitan arealink 한창훈; et al, 한국과학기술원, 2021 |
76 | 미래 이익 변화와 관련한 현금배당 변동의 정보효과에 대한 연구 = (A) study on the information content of cash dividend changes related to future earnings Changeslink 박철기; et al, 한국과학기술원, 2021 |
77 | 레버리지 ETF의 헤지 수요 및 주식 수익률의 일중 모멘텀에 관한 연구 = Hedging demand of leveraged ETFs and intraday momentum in Korean stock marketlink 강현호; et al, 한국과학기술원, 2021 |
78 | Vigilant Asset Allocation의 한국에서의 적용 – ETF와 암호화폐를 중심으로 = (An) empirical study on VAA strategies in the Korean equity market with Bitcoinlink 김남일; et al, 한국과학기술원, 2021 |
79 | 한국시장에서의 교차 자산 시계열 모멘텀 전략 실증연구 = (An) empirical study of the cross-asset signal timeseries momentum strategy in the Korean marketlink 김영규; et al, 한국과학기술원, 2021 |
80 | 한국 주식시장에서의 신호모멘텀 전략 및 순위모멘텀 전략 실증분석 = (An) empirical analysis of the sign momentum and the rank momentum strategies in the Korean stock marketlink 곽지훈; et al, 한국과학기술원, 2021 |