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1
변동성-가격 탄력성을 이용한 델타 헷징에 관한 연구 : 코스피 200 옵션 데이터를 중심으로 = Using volatility-price elasticity in delta hedging : in the KOSPI200 index option marketlink

한국현; Han, Ghookhyun; et al, 한국과학기술원, 2024

2
분산 분해 접근법을 활용한 배당 유연화에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on payout smoothing using variance decomposition approachlink

안서희; Ahn, Seo Hee; et al, 한국과학기술원, 2024

3
한국 주식시장의 개인투자자의 거래불균형을 이용한 주식 수익률 실증분석 = Empirical analysis of stock returns using individual investors' trading imbalances in the Korean stock marketlink

박준태; Park, Juntae; et al, 한국과학기술원, 2024

4
주식 시장 변동성에 대한 원유 변동성의 단기 예측력 - 한국 시장을 중심으로 = Short-term predictability of oil volatility on stock return volatility in the Korean marketlink

배준원; Bae, Jun-Won; et al, 한국과학기술원, 2024

5
한국 투자자의 해외투자 포트폴리오 환 위험 헤지 전략: dynamic currency factor hedging을 중심으로 = Hedging strategies for currency risk in overseas investment portfolios of Korean investors: focusing on dynamic currency factor hedginglink

이선우; Lee, Sunwoo; et al, 한국과학기술원, 2024

6
한국 주식 시장에서의 탄소 전환 위험: 탄소 배출과 주식 수익률의 관계 = Carbon-transition risk in the Korean stock market: the relationship between carbon emissions and stock returnslink

김해리; Kim, Hairi; et al, 한국과학기술원, 2024

7
총변동성 위험 경로를 통한 수익성 이상현상 = Profitability anomaly through the aggregate volatility risk channellink

이승진; Lee, Seungjin; et al, 한국과학기술원, 2024

8
외국인, 기관, 개인 투자자의 모멘텀 거래 성향에 대한 실증 연구 = Foreign, institutions, individual investors and momentum trading in Korean stock marketlink

김진우; Kim, Jinwoo; et al, 한국과학기술원, 2024

9
국내 유가증권시장의 장기 및 단기 모멘텀 수익률 시그널 변화를 활용한 혼합 모멘텀 전략에 대한 실증분석 = (An) empirical analysis of blended momentum strategies using long-term and short-term momentum signal changes in the KOSPI marketlink

이형윤; Lee, Hyeong Yoon; et al, 한국과학기술원, 2024

10
한국주식시장의 KOSPI200 지수 구성종목 변경에 따른 해당주식의 주가반응 실증분석 = (The) impact of KOSPI 200 index changes on stock prices : an analysis of additions and deletionslink

이민상; Lee, Min Sang; et al, 한국과학기술원, 2024

11
거시경제 리스크 모형을 이용한 한국 주식시장 내 가치 효과와 모멘텀 효과 분석 = (A) macroeconomic risk model for value, momentum in Korean stock marketlink

정현재; Jeong, Hyunjae; et al, 한국과학기술원, 2024

12
한국 주식시장에서 잔여이익모형에 기반한 가치 프리미엄 및 새로운 가치 프리미엄 팩터를 활용한 가격결정모형들의 유효성 분석 = (An) empirical analysis of RIM-based value premium and the effectiveness of pricing models using the new value premium factor in the Korean stock marketlink

류용옥; Ryu, Yongok; et al, 한국과학기술원, 2024

13
한국 주식 시장에서 비유동성이 실물 경제에 미치는 효과 : 투자와 생산을 중심으로 = (The) real effect of stock illiquidity: focusing on investment and production in the Korean stock marketlink

김수용; Kim, Su yong; et al, 한국과학기술원, 2024

14
Follow the Leader: 한국 주식시장에서의 요인 모형을 활용한 지수 추적 연구 = Follow the Leader: index tracking with factor models in the Korean stock marketlink

최보경; Choi, BoKyoung; et al, 한국과학기술원, 2024

15
역베타 전략 재평가: 비표준 방법의 함의 = Betting against betting against beta: implications of non-standard methods in the Korean marketlink

김성결; Kim, Sungkyeol; et al, 한국과학기술원, 2024

16
(An) empirical study on investor sentiment, style investing, and momentum in the Korean stock market = 한국 주식 시장에서의 투자자 심리를 고려한 스타일투자와모멘텀효과에대한실증연구link

Lee, Ju Yun; 이주연; et al, 한국과학기술원, 2024

17
한국 주식시장에서 공매도 잔고비율 서프라이즈의 수익률 예측력에 관한 실증연구 = (An) empirical study of the predictability with surprise in short interest ratio in the Korean stock marketlink

이민경; Lee, Min Kyung; et al, 한국과학기술원, 2024

18
한국 주식시장에서 고유 위험의 성분 별 역할에 대한 실증연구 = (An) empirical study of the role of idiosyncratic components in the korea stock marketlink

조근용; Cho, Geunyong; et al, 한국과학기술원, 2024

19
한국 주식 시장에서의 운영 성장과 자산 성장, 기업 성과 및 미래 주식 수익률 = Operating growth and asset growth, firm performance and future stock returns in the Korean stock marketlink

조지훈; Jo, Jihoon; et al, 한국과학기술원, 2024

20
한국 주식시장에서의 모멘텀 수익률 시변 위험 노출도 헤징에 관한 연구 = Hedging the time-varying risk exposures of momentum returns in the Korean stock marketlink

윤기섭; Yoon, Kiseop; et al, 한국과학기술원, 2024

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