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이자율 파생상품 가격결정 모형 연구 : Heath-Jarrow-Morton Paradigm 하의 Markovian Model을 중심으로 = A study on interest rate derivatives pricing model : focus on Markovian Model under Heath-Jarrow-Morton paradigmlink 권득우; Kwon, Deuk-Woo; et al, 한국과학기술원, 2000 |
한국시장에서 LIBOR 시장 모형 추정 = The LIBOR market model estimation in the Korean marketlink 황승환; Huang, Seung-Huan; et al, 한국과학기술원, 2005 |
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