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Browse "Graduate School of Finance(금융전문대학원)" by Author Kim, Tong Suk

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1
An Examination of International Portfolio Diversification Benefits for Korean Investors

Min, ByoungKyu; Kim, Tong Suk, 경영관련학회 통합학술대회, Korean Securities Association, 2008

2
Asymmetric Volatility of Put-Call Parity and Option Pricing under Short Sales Constraints

Park, Jaewon; Kim, Tong Suk, 한국 파생상품학회 추계 학술연구 발표회, 한국 파생상품학회, 2008-11

3
Dependence between loss run-off triangles based on Copulas = 코퓰라를 이용한 손해보험 지급보험금의 상관성 분석link

Lee, Hyo Jeong; 이효정; et al, 한국과학기술원, 2016

4
Display 산업의 주가 상호 연관성 분석 = The relationship among stock prices of display industrylink

강대일; Kang, Daeil; et al, 한국과학기술원, 2015

5
Long memory in volatility of Korean stock market returns

Lee, Ji hyun; Kim, Tong Suk; Lee, Hoe Kyung, INFORMS/KORMS Seoul 2000, pp.540 - 546, The Korean Operations Research and Management Science Society, 2000-06

6
Modeling dynamics of statistical arbitrage: pairs trading strategy utilizing high frequency data and euclidean distance = 통계적 차익거래 모델링: 고빈도 데이터와 유클리드 거리를 이용한 페어트레이딩 전략link

Oh, Ki Hun; 오기훈; et al, 한국과학기술원, 2015

7
Regime-based asset allocation using a hidden markov model = 은닉 마코프 모형을 이용한 국면 기반 자산배분 전략link

Jeong, Jee Yoon; 정지윤; et al, 한국과학기술원, 2016

8
Risk-Return Relationship in High Frequency Data: Multiscale Analysis and Long Memory

Lee, Jihyun; Kim, Tong Suk; Lee, Hoe Kyung, KAIST Business School Working Paper Series KBS-WP-2008-007, 2008-05

9
마켓 타이밍 전략의 수익성에 대한 실증연구 : 한국 주식시장을 중심으로 = Profitability of market timing strategy at the portfolio level in Korea stock marketlink

김태희; KIM, TAE HEE; et al, 한국과학기술원, 2015

10
일중 주식 수익률의 패턴 연구 : 일중 모멘텀 효과 분석 = Intraday patterns in the stock returns in Korean market : Intraday momentum effectlink

엄재훈; Eom, Jae Hoon; et al, 한국과학기술원, 2015

11
재간접 헤지펀드의 특성과 성과지속성에 관한 연구 = Fund of hedge funds characteristics and performance persistencelink

이은경; 김동석; et al, 한국과학기술원, 2017

12
정부 정책의 변화가 주식 수익률에 미치는 영향에 관한 연구 = A study on the change of policy keynotes and stock returnslink

이현승; Lee, Hyun Seung; et al, 한국과학기술원, 2016

13
제조업과 비제조업의 산업 집중도와 주가 수익률에 대한 실증 분석 = an empirical study on industry concentration and stock returns in the manufacturing and non-manufacturinglink

장민석; Jang, Min Seok; et al, 한국과학기술원, 2016

14
한국 은행 및 보험 업종 주식 수익률의 규모 이상현상 = Size anomalies in Korea bank and insurance industries stock returnslink

현일; Hyun, Il; et al, 한국과학기술원, 2016

15
한국 주식시장 내 공매도의 가격 발견기능에 대한 실증연구 = Does short selling improve price discovery?link

이현열; Lee, Hyun Yul; et al, 한국과학기술원, 2015

16
한국 주식시장에서의 기업의 재무적 제약과 주식 수익률에 관한 실증 연구 = An empirical study on the financial constraints and stock returns in the korean stock marketlink

김경원; Kim, Kyungwon; et al, 한국과학기술원, 2015

17
한국 주식시장에서의 변동성 위험과 점프 위험에 대한 실증 연구 = An rmpirical test of aggregate jump and volatility risk in the Korea stock marketlink

이준우; Lee, Joon Woo; et al, 한국과학기술원, 2016

18
한국 주식시장의 건전성 효과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study of quality effect in the Korean stock marketlink

박윤송; 김동석; et al, 한국과학기술원, 2019

19
한국시장에서의 외국인 주식매매행태 및 Anchoring Effect 분석 = Analysis on foreign investor's trading behavior and anchoring effect in the Korean stock marketlink

하도훈; Ha, Do Hoon; et al, 한국과학기술원, 2015

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