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Browse "Graduate School of Finance(금융전문대학원)" by Author Cho, Hoon

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Showing results 56 to 95 of 95

56	알파모멘텀과 알파반전현상에 대한 한국 주식시장에서의 실증분석 = (An) empirical analysis on the alpha momentum and alpha reversal in the Korean stock market link 박동석; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020
57	우리나라 주식시장에서 산업간 상관계수의 특성에 관한 실증연구 = An empirical study on the characteristics of the correlations between industry indexes in the Korean stock market link 정희섭; Jung, Hee-Sup; 이회경; Lee, Hoe-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2009
58	이동평균 전략의 수익성에 대한 실증연구 = An empirical study on the profitability of a moving average strategy in korean stock market link 최광민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017
59	자금조달환경이 현금보유 및 주식수익률의 관계에 미치는 영향 = Funding conditions, cash holdings, and stock returns in the Korean stock market link 임지훈; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023
60	자본과 유동성이 대출액에 미치는 영향에 관한 실증 연구 = (An) empirical study of the effect of capital and liquidity on lending link 윤홍민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019
61	장단기 스왑 베이시스의 결정요인에 관한 실증적 연구 = An empirical study on the determinants of the long and the short term swap basis link 고형우; Ko, Hyeong-Woo; et al, 한국과학기술원, 2013
62	정보환경에 따른 재량적 이익유연화와 기업신용 및 기업가치의 관계 실증연구 = (An) empirical study on the relationship between discretionary earnings smoothing and credit quality & firm value depending on information environment link 정윤중; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023
63	조건부 CAPM을 중심으로 분석한 한국 주식시장의 저베타 이상현상 = (The) conditional capm analysis on low beta's anomaly in the korean stock market link 하주응; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017
64	조기 실적발표 기간 코스피 200 기업의 시장베타와 초과수익률 간 상관관계 분석 = (An) empirical analysis on relation between market betas and excess returns of KOSPI 200 firms on early earnings announcement period link 유다솜; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022
65	주거용 부동산 조기경보 모델에 관한 실증분석 = (An) empirical study of the early warning system for residential real estate in South Korea link 이재준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019
66	주택가격 결정요인에 대한 동태적 분석 - 기대형성과정과 주택상대가격 변동을 중심으로 - = A Dynamic Analysis of Housing Price Formation in Korea - Relative House Price Changes -link 김신영; Kim, Shin-Young; et al, 한국과학기술원, 2011
67	차익거래 가능성을 통해서 본 KOSPI시장의 효율성 연구 = An empirical study of market efficiency through the analysis on the arbitrage opportunity in KOSPI link 박준범; Park, Joon-Beom; et al, 한국과학기술원, 2012
68	총변동성 위험 경로를 통한 수익성 이상현상 = Profitability anomaly through the aggregate volatility risk channel link 이승진; Lee, Seungjin; et al, 한국과학기술원, 2024
69	코스닥 기술성장기업의 IPO 저평가 요인에 대한 실증 연구 = (An) empirical study for ipo underpricing factors: case of KOSDAQ technology growth companies link 한석호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023
70	코스피 200 시장에서 구간 내재변동성의 예측 성과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on forecasting performance of corridor implied volatility in the KOSPI 200 Market link 이승환; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018
71	코스피(KOSPI) 시장의 금융시계열 가격 예측을 위한 다양한 신경망을 통한 방법론적 연구 = (A) methodological study for predicting financial time-series data in the KOSPI market by applying various neural networks link 손예준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020
72	코퓰러와 동적 조건부 상관관계 모형을 활용한 포트폴리오 최적화 및 성과 분석 = (A) performance analysis of portfolio optimization based on copulas and dynamic conditional correlation models link 신동섭; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020
73	투자 기간에 따른 위험요인 가격 책정 상이성 연구 = (An) empirical study on horizon pricing of risk factors in korea link 박상일; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018
74	한국 ETF 시장에서 차익거래가 가지는 비본질적 수요에 대한 신호효과 및 수익률예측성에 관한 실증연구 = (An) empirical study on signaling effect on non-fundamental demand of arbitrage trading and return predictability in the Korean ETF market link 안희찬; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022
75	한국 금융시장에서 평균 왜도(Skewness)의 시장 수익률 예측력에 관한 연구 = (A) study on the predictive power of average skewness for market returns in Korea financial market link 홍보석; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020
76	한국 재정정책 변수를 활용한 채권 이자율의 리스크 프리미엄 예측 = Predicting bond risk premium using fiscal policy variables in Korean market link 신현진; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020
77	한국 주식 시장에서의 운영 성장과 자산 성장, 기업 성과 및 미래 주식 수익률 = Operating growth and asset growth, firm performance and future stock returns in the Korean stock market link 조지훈; Jo, Jihoon; et al, 한국과학기술원, 2024
78	한국 주식시장에서 가치 효과와 모멘텀 효과의 결합 포트폴리오 성과 분석 = Combining value and momentum in korea link 김동현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017
79	한국 주식시장에서 공매도 잔고비율 서프라이즈의 수익률 예측력에 관한 실증연구 = (An) empirical study of the predictability with surprise in short interest ratio in the Korean stock market link 이민경; Lee, Min Kyung; et al, 한국과학기술원, 2024
80	한국 주식시장에서 기업의 투자와 단기 수익률 반전 현상에 대한 실증 연구 = Corporate investment as an explanation for the short-term return reversal: An empirical evidence in Korean stock market link 정민후; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019
81	한국 주식시장에서 대형 손실 금액을 고려한 포트폴리오 최적화의 경제적 가치 분석 = (An) analysis of the economic value of controlling for large losses in portfolio selection in the korean stock market link 지우진; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018
82	한국 주식시장에서 멀티 팩터 결합방식에 따른 매수 전략 성과 실증연구 = (An) empirical study on long-only multifactor strategies in the Korean equity market link 정민교; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020
83	한국 주식시장에서 시계열 모멘텀과 듀얼 모멘텀 전략에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on time-series momentum and dual momentum strategy in the korean stock market link 차은아; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017
84	한국 주식시장에서 역사적 수익률 순서가 후속 수익률에 미치는 영향에 관한 실증연구 = (An) empirical study on the effect of the ordering of historical returns on subsequent returns in the Korean stock market link 한희영; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022
85	한국 주식시장에서 자산성장률 스타일 투자에 관한 모멘텀 현상 실증 연구 = (An) empirical analysis of asset growth, style investing, and momentum in the Korean stock market link 김정민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019
86	한국 주식시장에서 자산유동성과 주식수익률과의 관계 실증분석 = (An) empirical study on the asset liquidity and stock returns in korean stock market link 우일권; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017
87	한국 주식시장에서 주주환원수익률의 주식수익률 예측력에 관한 실증연구 = (An) emprical study on payout yield as predictor of stock return in korean market link 추가람; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018
88	한국 주식시장에서의 상장지수증권(ETF)이 구성주식들의 유동성 동조화에 미치는 영향 = (The) effect of ETF on commonality in liquidity of the underlying assets in Korea stock market link 박지은; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019
89	한국 주식시장에서의 야간/주간수익률 반전현상 및 미래 주식수익률에 관한 연구 = (An) empirical study on overnight-to-daytime reversals and future stock returns in the Korean stock market link 김재용; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023
90	한국 주식시장의 가격오류, 거래량과 수익률의 관계에 관한 실증연구 = (An) empirical study of the relationship among mispricing, trading volume and expected return in the Korean stock market link 원소현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022
91	한국 주식시장의 요일효과 검증: 미국시장으로부터의 전이효과 중심으로 = (The) day of the week effect on the Korean stock market, focusing on the mood contagion from the US market link 김형민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022
92	한국 주식시장의 이상현상에 대한 5 요인 모형 분석 = Decomposing anomalies in the korean stock market with a five-factor model link 신주호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017
93	한국 주택가격의 버블 존재 여부에 관한 연구 = Testing the existence of bubble in the housing price of Korea link 최강석; Choi, Kang-Suk; et al, 한국과학기술원, 2010
94	한국 채권 ETF 수익률의 예측가능성 = Predictability in korea bond EFT returns link 김지훈; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017
95	한국과 미국 주식시장의 이상 현상에 대한 동조화 현상 실증분석 = Co-movement in anomalies between the Korean and U.S. stock markets link 이영림; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

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