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(A) study on nonparametric modeling of Korean interest rate term structure dynamics = 국내 이자율 기간구조 변화행태의 Nonparametric modeling에 관한 연구link Choi, Jin-Seok; 최진석; et al, 한국과학기술원, 2001 |
No-arbitrage모형을 이용한 이자율 옵션 가격결정에 관한 연구 = A study on the interest rate options pricing using no-arbitrage modelslink 허필석; Heo, Pil-Seok; et al, 한국과학기술원, 1998 |
국면전환모형을 이용한 이자율의 분포행태 및 예측에 대한 연구 = A study on the distribution behaviour and forecasting of interest rates using regime-switching modellink 김진우; Kim, Jin-Woo; et al, 한국과학기술원, 1998 |
다요인 선형 이자율 기간구조모형의 추정 및 적합성 비교 = An examination of affine term structure modelslink 이진태; Lee, Jin-Tae; et al, 한국과학기술원, 2008 |
이자율옵션의 가격결정 모형에 관한 연구 = A study on the interest rate options pricing modelslink 김종유; Kim, Jong-Yoo; et al, 한국과학기술원, 1998 |
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