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변동성 예측을 통한 차익거래에 관한 연구 : KOSPI200 지수옵션을 중심으로 = An empirical study on the arbitrage trading using volatility forecasts : based on KOSPI200 stock index optionslink 이상진; Lee, Sang-Jin; et al, 한국과학기술원, 2000 |
부분공적분 관계에 기반한 헷징성과분석 : KOSPI 200 지수 선물을 중심으로 = Presence of fractional cointegration and hedging performance of KOSPI 200 index futureslink 이승창; Lee, Seung-Changl; et al, 한국과학기술원, 2000 |
인공신경망과 이동평균법을 이용한 KOSPI 200 선물 투자 시스템 = Technical trading system of KOSPI 200 futures using artificial neural network & moving average methodslink 박형수; Park, Hyoung-Soo; et al, 한국과학기술원, 1998 |
주가 수익률 변동성의 장기적 종속성에 관한 실증연구 : KOSPI200을 중심으로 = Long memory in volatility of Korean stock market returns : an empirical study with KOSPI200link 이지현; Lee, Ji-Hyun; 문송천; 이회경; et al, 한국과학기술원, 2000 |
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