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College of Business(경영대학)Graduate School of Management((구)테크노경영대학원)KGSM-Theses_Master(석사논문)

KOSPI200 지수옵션 가격결정의 합리성Mispricing of KOSPI200 index options

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dc.contributor.advisor이회경-
dc.contributor.advisorLee, Hoe-Kyung-
dc.contributor.advisor김동석-
dc.contributor.advisorKim, Tong-Suk-
dc.contributor.author이형주-
dc.contributor.authorLee, Hyung-Joo-
dc.date.accessioned2011-12-27T01:41:40Z-
dc.date.available2011-12-27T01:41:40Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.urihttp://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=297354&flag=dissertation-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10203/52726-
dc.description학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 경영공학전공, 2008.2, [ iii, 46 p. ]-
dc.description.abstract한국에서는 KOSPI200 지수옵션을 2007년 7월 7일에 도입하였다. KOSPI200시장은 늦은 도입에도 불구하고 거래량 측면에서 세계에서 가장 활발한 시장이 되었다. 하지만 이러한 세계적인 시장에서 옵션의 가격은 합리적으로 결정되고 있을까? 이 논문에서는 과거의 전통적인 옵션가격결정 모형인 블랙-숄즈 모형을 사용하는 대신 거래비용을 인정한 새로운 모델을 사용하여 옵션가격결정의 합리성을 판단한다. 또한 시간이 지남에 따라 옵션가격결정의 합리성이 어떻게 변하는지도 조사한다.kor
dc.languagekor-
dc.publisher한국과학기술원-
dc.subjectmispricing-
dc.subjectpricing kernel-
dc.subjectkospi200-
dc.subjectindex options-
dc.subjectoption-
dc.subject옵션-
dc.subject지수옵션-
dc.subject가격결정-
dc.subject코스피200-
dc.subject가격-
dc.titleKOSPI200 지수옵션 가격결정의 합리성-
dc.title.alternativeMispricing of KOSPI200 index options-
dc.typeThesis(Master)-
dc.identifier.CNRN297354/325007 -
dc.description.department한국과학기술원 : 경영공학전공, -
dc.identifier.uid020043918-
dc.contributor.localauthor이회경-
dc.contributor.localauthorLee, Hoe-Kyung-
dc.contributor.localauthor김동석-
dc.contributor.localauthorKim, Tong-Suk-
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