DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | 김인준 | - |
dc.contributor.advisor | Kim, In-Joon | - |
dc.contributor.author | 오동철 | - |
dc.contributor.author | Oh, Dong-Cheol | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-26T08:36:45Z | - |
dc.date.available | 2011-12-26T08:36:45Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=166520&flag=dissertation | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/52094 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학전공, 2001.2, [ iv, 64 p. ] | - |
dc.description.abstract | 스트레스 테스팅은 위기상황의 리스크 측정뿐 아니라 경영과 관련된 주요정보의 제공, Tail Risk의 측정, 자금조달 리스크 관리, 감마홀의 탐지 등 다양한 분야에서 활용이 가능하며 또한 통합스트레스 테스팅은 중앙은행 등 감독기관에서 금융기관의 위험과 시장움직임을 모니터할 수 있는 유용한 정보로 활용될 수 있는데, 대표적인 분석기법인 "Zeroed-Out"과 "Predictive"를 우리나라 포트폴리오에 적용 분석한 결과 역사적공분산을 이용한 Predictive 추정치(E(StressVaR))가 정확도면에서 우수하며, 특히 주변자산의 불확실성에 따른 손실을 포함한 StressVaR는 손실이 매우 크게 발생하는 극단적인 시점에 예측력이 높은 특징을 보이는 것으로 분석되었음. | kor |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | 스트레스 테스팅 | - |
dc.subject | stress testing | - |
dc.title | 위기상황의 리스크 관리를 위한 스트레스 테스팅에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | A study on the stress testing for risk management under the crisis situations | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 166520/325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 : 금융공학전공, | - |
dc.identifier.uid | 000993695 | - |
dc.contributor.localauthor | 김인준 | - |
dc.contributor.localauthor | Kim, In-Joon | - |
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