한국 주식시장에서 투자자 심리 지수와 수익률 반전 현상에 대한 실증 연구Empirical study on investor sentiment index and return reversal on Korean stock market
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Byun, Suk Joon | - |
| dc.contributor.author | 김경원 | - |
| dc.contributor.author | Kim, Gyung-Won | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-26T19:31:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-26T19:31:10Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=1047730&flag=dissertation | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/321029 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2023.8,[ii, 26 p. :] | - |
| dc.description.abstract | 행태재무학 연구가 활발해지면서 투자자의 심리에 따른 주가의 영향에 대한 연구들이 늘어났다. 본 연구는 투자자 심리 지수를 두 구간으로 구분하여 각 구간에서의 수익률 반전 현상의 차이를 보여준다. 2003년부터 2022년 까지의 한국 주식 시장을 투자자 심리 지수가 높은 구간과 낮은 구간으로 구분하여 포트폴리오 분석과 주식의 횡단면 분석을 통하여 투자자 심리 지수의 구간에 따라 장, 단기 수익률 반전 현상이 어떻게 변화하는지 고찰하였다. 그 결과 투자자 심리 지수가 높을 때 장, 단기 수익률 반전 현상이 투자자 심리 지수가 낮을 때보다 강화되는 것을 확인하였다. | - |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | investor sentiment index▼ashort-term reversal▼along-term reversal▼afactor model▼across-sectional regression | - |
| dc.subject | 투자자 심리지수▼a단기 반전 효과▼a장기 반전 효과▼a팩터 모델▼a횡단면 분석 | - |
| dc.title | 한국 주식시장에서 투자자 심리 지수와 수익률 반전 현상에 대한 실증 연구 | - |
| dc.title.alternative | Empirical study on investor sentiment index and return reversal on Korean stock market | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
| dc.contributor.alternativeauthor | 변석준 | - |
- Appears in Collection
- KGSF-Theses_Master(석사논문)
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.