급격한 부채 및 자산가격 상승과 금융위기와의 관계에 관한 실증연구 : 신흥시장을 중심으로(An) empirical study on the relationship between rapid growth of credit and asset price and the financial crisis in the emerging markets
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 조훈 | - |
| dc.contributor.advisor | Cho, Hoon | - |
| dc.contributor.author | 김아영 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-21T19:31:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-21T19:31:41Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=1033054&flag=dissertation | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/307646 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2023.2,[iii, 33 p. :] | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 신흥시장국을 대상으로 부채 및 자산가격 상승과 금융위기와의 관계를 분석하였다. 그 결과 기업부문에서 고성장 부채 및 자산가격에 해당하는 R-zone에 진입하면 금융위기의 예측력이 증가하는 것으로 나타났다. 기업 및 가계부문의 R-zone을 모두 고려하면 1년 내의 위기 예측력만 유의함을 보인다. 2000년 이후로 분석 기간을 구분하여 살펴보면, 구분하기 전보다 1~2년 내에서 기업부문 R-zone의 금융위기 예측력이 증가하였다. 금융위기 예측 지표 인식 방식을 발생기간으로 확장하였을 때 기업부문 R-zone의 경우 3년 내까지 금융위기 발생 예측력을 보인다. 부채 및 자산 가격 외에 단기 대외채무, 환율, 소비자물가지수, 총요소생산성 등이 신흥시장국의 금융위기 예측 변수로 유의하다는 것을 알 수 있다. | - |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | 금융위기▼a신흥시장국▼aR-zone▼a경기침체▼a예측 지표 | - |
| dc.subject | Financial crisis▼aEmerging markets▼aR-zone▼aRecession▼aPredictive indicator | - |
| dc.title | 급격한 부채 및 자산가격 상승과 금융위기와의 관계에 관한 실증연구 : 신흥시장을 중심으로 | - |
| dc.title.alternative | (An) empirical study on the relationship between rapid growth of credit and asset price and the financial crisis in the emerging markets | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
| dc.contributor.alternativeauthor | Kim, Ah-Young | - |
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- KGSF-Theses_Master(석사논문)
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