한국시장에서 다양한 포트폴리오 선택 방법의 성과에 관한 실증연구 : An extreme value approach를 중심으로(An) empirical study on the performance of various portfolio selection methods in the Korean market : focusing on an extreme value approach
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 이인무 | - |
| dc.contributor.advisor | Lee, Inmoo | - |
| dc.contributor.author | 예성연 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-21T19:31:36Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-21T19:31:36Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=1008157&flag=dissertation | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/307631 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2022.8,[iii, 32 p. :] | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 ERI(Extreme Risk Index) 방법론을 사용한 포트폴리오를 구성하여, 다른 포트폴리오 선택 방법론과의 성과를 비교하고자 한다. 특히, 2008 금융위기와 코로나19 시기를 포함하여 극단적 사건이 발생했을 때 방법론들의 성과에 주목하고자 한다. 극단치 이론을 활용하는 ERI 방법론 외에, 네 가지 포트폴리오 선택 방법을 선택하여 여러 측면의 성과 평가를 진행하였다. 또한, 비교 방법론에 cVaR, 1/sigma 방법론을 포함하여, 위험 방어에 최적화된 방법들 중에서도 ERI가 우위를 갖는지 확인하였다. 추가적으로, Sub-period 분석, Realized Vol. 분석, Target Vol. 분석 등과 같은 세부 분석을 통해 ERI 방법론의 실효성을 검증하였다. | - |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | 극단치 이론▼a포트폴리오 최적화▼a성과 평가▼a리스크관리 | - |
| dc.subject | Extreme value approach▼aPortfolio optimization▼aPerformance evaluation▼aRisk management | - |
| dc.title | 한국시장에서 다양한 포트폴리오 선택 방법의 성과에 관한 실증연구 : An extreme value approach를 중심으로 | - |
| dc.title.alternative | (An) empirical study on the performance of various portfolio selection methods in the Korean market : focusing on an extreme value approach | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
| dc.contributor.alternativeauthor | Ye, Sungyeon | - |
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- KGSF-Theses_Master(석사논문)
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