한국 주식시장에서의 신호모멘텀 전략 및 순위모멘텀 전략 실증분석(An) empirical analysis of the sign momentum and the rank momentum strategies in the Korean stock market
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 조훈Cho, Hoon | - |
| dc.contributor.author | 곽지훈 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-15T07:57:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-15T07:57:17Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=963791&flag=dissertation | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/294959 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2021.8,[iii, 51 p. :] | - |
| dc.description.abstract | 본 연구에서는 한국 주식시장에서의 신호모멘텀 및 순위모멘텀 접근에 대한 실증분석을 진행한다. 기존의 많은 연구들은 한국 주식시장에서의 모멘텀 현상이 통계적 유의성에 대한 지지를 받지 못한다는 점을 밝히고 있다. 한편, 본 연구는 신호모멘텀 및 순위모멘텀은 일간수익률을 바탕으로 한 한국 주식시장에 대한 대안적인 접근을 제안한다. 기존의 많은 연구들에서 유가증권시장 외에서는 모멘텀을 통한 접근이 통계적으로 유의미한 결과를 도출해내지 못한 것에 반해, 본 실증분석을 통해 선형성을 비롯한 통계적 유의성을 확인하며, Fama-French 3 Factor Model, Carhart 4 Factor Model, Fama-French 5 Factor Model 등을 비롯한 전통적인 자산가격 결정 모형들을 기반으로 한 위험 조정 수익률을 관찰한다. | - |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | 자산가격결정▼a모멘텀▼a순위모멘텀▼a신호모멘텀▼a비모수적 | - |
| dc.subject | Asset pricing▼aNon-parametric▼aParametric▼aMomentum▼aRank Momentum▼aSign Momentum | - |
| dc.title | 한국 주식시장에서의 신호모멘텀 전략 및 순위모멘텀 전략 실증분석 | - |
| dc.title.alternative | (An) empirical analysis of the sign momentum and the rank momentum strategies in the Korean stock market | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
| dc.contributor.alternativeauthor | Kwak, Jihoon | - |
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- KGSF-Theses_Master(석사논문)
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