DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | 김동규 | - |
dc.contributor.advisor | Kim, Donggyu | - |
dc.contributor.author | 정재욱 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-15T07:57:10Z | - |
dc.date.available | 2022-04-15T07:57:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=963806&flag=dissertation | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/294941 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2021.8,[iii, 24 p. :] | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 변동성 관리 포트폴리오의 성과 및 산정방식과 사이즈 요인에 관한 영향을 분석하기 위해 1990년부터 2021년 4월까지 기간동안 기존 모멘텀 전략과 모멘텀 전략의 변동성을 별도로 관리하는 변동성관리 모델을 비교 분석하였다. 또한 추가적으로 변동성 관리 포트폴리오를 구성할 때 사용되는 예측변동성의 산정방식과 시장의 사이즈 요인을 별도로 구분해서 작성하였다. 대부분의 경우 샤프지수의 2배 가량 개선되는 효과를 보였으며, 예측변동성의 산정시 산정기간을 지나치게 길게하지 않는 이상 큰 변화가 없었고, 사이즈 요인은 소형주부터 대형주에 이르기까지 샤프지수의 개선은 동일하게 발생했지만, 특히 대형주의 상대적인 큰 개선이 확인되었다. | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | 모멘텀▼a포트폴리오▼a예측변동성▼a샤프지수 | - |
dc.subject | Momentum▼aPortfolio▼aForecast variance▼aSharp ratio▼aVolatility managed portfolio | - |
dc.title | 한국주식시장에서 변동성 관리 포트폴리오의 성과 및 산정방식과 사이즈요인에 관한 심층연구 | - |
dc.title.alternative | (A) study on the performance and calculation method of volatility managed portfolio in the Korean stock market | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
dc.contributor.alternativeauthor | Jeong, Jaewook | - |
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