DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | 김동규 | - |
dc.contributor.advisor | Kim, Donggyu | - |
dc.contributor.author | 전성훈 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-15T07:57:10Z | - |
dc.date.available | 2022-04-15T07:57:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=963796&flag=dissertation | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/294940 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2021.8,[iii, 41 p. :] | - |
dc.description.abstract | 본 연구에서는 코스피200 지수 옵션의 내재변동성을 모형화하는 시계열 모형을 세울 때, 옵션의 내재변동성 곡면의 정보를 활용하는 것이 표본 외 변동성 예측 결과를 유의미하게 향상시키는 지에 대해서 검증한다. 그 결과, 변동성 곡면의 정보를 반영한 시계열 모형이 기간 구조를 반영하지 않은 시계열 모형보다 표본 외 예측 결과가 뛰어난 것으로 드러났다. 추가적으로 이러한 결과가 경제적으로도 유의미한 지 델타 헤지 포트폴리오를 통한 거래 전략으로 검증하였다. 변동성 곡면의 정보를 반영한 시계열 모형이 경제적으로는 벤치마크 모형에 비해 유의미한 결과를 가져오지 않는 것이 발견되었다. | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | 옵션▼a내재변동성▼a시계열▼a변동성 곡면▼a변동성 기간 구조▼a예측 | - |
dc.subject | Option▼aImplied volatility▼aTime series▼aVolatility surface▼aVolatility term structure▼aForecasting | - |
dc.title | 코스피200 지수 옵션의 내재변동성 곡면으로부터의 정보가 시계열 모형의 예측력에 미치는 영향에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | (A) study on the effect of the information from the implied volatility surface of the KOSPI200 index options on the predictability of the times series model | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
dc.contributor.alternativeauthor | Jeon, Seonghun | - |
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