DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | 조훈 | - |
dc.contributor.advisor | Cho, Hoon | - |
dc.contributor.author | 하헌호 | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T19:40:51Z | - |
dc.date.available | 2021-05-13T19:40:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=926315&flag=dissertation | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/285141 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2020.8,[iii, 38 p. :] | - |
dc.description.abstract | 본 연구에서는 한국 산업 수익률에 모멘텀 현상이 존재하는지 연구했다. 기간을 2001년 1월부터 2020년 2월과 2011년 1월부터 2020년 2월 두 기간으로 나눠 각 기간별로 모멘텀 효과를 분석했다. 이유는 2011년 이후 우리나라 주식시장이 박스권내에서 등락을 거듭하며 이전과 펀더멘탈의 차이가 있다고 판단하기 때문이다. 그 결과 박스권 기간(2011년 1월부터 2020년 2월까지)에 모멘텀 효과가 현저하게 낮아졌고, 자기상관계수가 높은 산업에서 모멘텀 현상이 더 강하게 존재했다. 마지막으로 산업 수익률의 모멘텀 효과는 Long side에서 비롯되었고, Short side에서는 음의 수익률을 보여 Long side의 수익률을 상쇄시켰다. | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | 산업 수익률 | - |
dc.subject | 모멘텀 | - |
dc.subject | 자기상관계수 | - |
dc.subject | 지연 기간 | - |
dc.subject | momentum effect on industry return▼aindustry with high autocorrelation▼amomentum effect of lagged period | - |
dc.title | 산업 모멘텀과 자기상관의 영향: 한국 주식시장에 대한 실증분석 | - |
dc.title.alternative | Industry momentum effect and influence of autocorrelation: an empirical study in South Korea | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
dc.contributor.alternativeauthor | Ha, Heon Ho | - |
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