DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | 조훈 | - |
dc.contributor.advisor | Cho, Hoon | - |
dc.contributor.author | 김정민 | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T19:35:32Z | - |
dc.date.available | 2021-05-11T19:35:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=876099&flag=dissertation | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/283166 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2019.8,[ii, 43 p. :] | - |
dc.description.abstract | 본 논문에서는 한국 주식시장에서 자산성장률-기업규모로 구성된 스타일 포트폴리오의 과거 수익률이 개별 주식의 미래 수익률을 예측하는 유의미한 요소가 될 수 있는지 검토하였다. 분석 결과, 해당 스타일은 개별 주식의 미래 수익률에 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났으며, 스타일 동조화 정도가 높은 개별 주식의 경우 더 높은 모멘텀 수익을 보이는 것으로 나타났다. 이러한 스타일의 모멘텀 수익은 위험 노출도에 따른 수익으로는 설명이 되지 않았으며, 제한된 주의집중으로 인해 투자자들이 스타일의 과거 성과에 과소 반응함으로써 생기는 수익으로 설명되었다. 또한 자산성장률-기업규모 스타일 모멘텀은 경기 순환과 시장 상태와 같은 시간 구분에 따른 수익률에도 강건함을 보였다. | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | 자산성장률▼a스타일 투자▼a스타일 모멘텀▼a제한적 주의집중 | - |
dc.subject | Asset growth▼astyle investing▼astyle momentum▼alimited attention | - |
dc.title | 한국 주식시장에서 자산성장률 스타일 투자에 관한 모멘텀 현상 실증 연구 | - |
dc.title.alternative | (An) empirical analysis of asset growth, style investing, and momentum in the Korean stock market | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
dc.contributor.alternativeauthor | Kim, Jeong-Min | - |
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