DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | 변석준 | - |
dc.contributor.advisor | Byun, Suk Joon | - |
dc.contributor.advisor | 현정순 | - |
dc.contributor.advisor | Hyun, Jung Soon | - |
dc.contributor.author | 이국진 | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T02:41:39Z | - |
dc.date.available | 2019-08-28T02:41:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=842660&flag=dissertation | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/265761 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2018.2,[ii, 35 p. :] | - |
dc.description.abstract | Van Oordt and Zhou (2016)의 연구방법론에 따라, 본 연구는 한국 주식시장의 일일 수익률을 기반으로 극단적 시장 하락 상황에서 개별 주식 수익률과 시장 수익률의 상관성 분석을 진행하였다. 또한 동조성 측도로 활용된 꼬리베타가 미래 시장의 체계적 위험을 예측하는 데 도움이 되는지 여부도 함께 연구하였다. 과거 시장에 있어 꼬리베타는 미래의 체계적 꼬리위험을 예측하는 데 충분한 도움이 되었지만, 이와 관련하여 부가적인 위험 보상은 주어지지 않았다. 또한, Fama-French 3 요인 모델에 대한 위험조정수익률은 뚜렷한 정형성을 보이지 않았지만, 시가총액 비중 포트폴리오를 구축함으로써 시장 위험 상황에 추가적인 수익을 만들어내는 전략이 될 수 있다는 결론을 내릴 수 있었다. | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | 꼬리베타▼a꼬리위험▼a극단적 시장▼a수익 예측성 | - |
dc.subject | tail beta▼atail risk▼aadverse market▼areturn predictability | - |
dc.title | 꼬리 베타를 이용한 한국 주식시장 수익성 예측 실증연구 | - |
dc.title.alternative | (An) empirical study on Korean stock market profitability prediction using the tail beta | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
dc.contributor.alternativeauthor | Lee, Kuk Jin | - |
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