시장 구성요소 포트폴리오와 예정된 거시경제지표 발표 사이의 Systematic cojumps : 한국시장을 중심으로Systematic cojumps between market component portfolios and scheduled macroeconomic announcements : evidence from Korean stock market
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 변석준 | - |
| dc.contributor.advisor | Byun, Suk Joon | - |
| dc.contributor.advisor | 강장구 | - |
| dc.contributor.advisor | Kang, Jang Koo | - |
| dc.contributor.author | 김송희 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-28T02:41:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-28T02:41:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=842594&flag=dissertation | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/265755 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2018.2,[ⅲ, 39 p. :] | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 시장 구성요소 포트폴리오와 예정된 거시경제변수 발표 사이의 Systematic Cojump에 대한 실증분석이다. 투자자들은 국내 주식으로 ‘성장주-가치주’ 전략이나 ‘대형주-소형주’ 전략으로 Systematic Cojump 위험을 분산시킬 수 없다. 그 이유는 장부가치와 기업 크기를 기준으로 분류된 모든 포트폴리오에서 Systematic Cojump가 흔하게 발생하기 때문이다. 본 연구에서는 Systematic Cojump의 존재를 증명하기 위해 Mahalanobis distance와 indicator variable을 사용한다. 실증분석 결과, 미국시장과 마찬가지로 한국시장에서도 예정된 거시경제지표 발표가 Systematic Cojump에 영향을 준다는 것을 뒷받침한다. | - |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | Systematic cojumps▼a예정된 거시경제지표 발표▼a시장 구성요소 포트폴리오▼amahalanobis distance▼aindicator variable | - |
| dc.subject | Systematic cojumps▼ascheduled macroeconomic announcements▼amarket component portfolios▼amahalanobis distance▼aindicator variable | - |
| dc.title | 시장 구성요소 포트폴리오와 예정된 거시경제지표 발표 사이의 Systematic cojumps | - |
| dc.title.alternative | Systematic cojumps between market component portfolios and scheduled macroeconomic announcements : evidence from Korean stock market | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
| dc.contributor.alternativeauthor | Kim, Song Hee | - |
| dc.title.subtitle | 한국시장을 중심으로 | - |
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- KGSF-Theses_Master(석사논문)
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