기관투자자의 출구 전략을 고려한 단기 역전 현상 요인에 대한 연구(The) factors of short term reversal and institutional exit
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 김진용 | - |
| dc.contributor.advisor | Kim, Jin Yong | - |
| dc.contributor.author | 강현정 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-28T02:41:27Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-28T02:41:27Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=842597&flag=dissertation | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/265748 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2018.2,[49 p. :] | - |
| dc.description.abstract | 국내에서 과거 1개월 기준으로 단기 역전 현상이 유의미하게 성립한다. 극소규모 기업을 제외한 나머지 주식에 대해 단기 역전 현상이 두드러지게 나타난다. 이 단기 역전 현상에 대해 기관투자자는 패자 주식에 대한 판매 압력을 가하는 출구전략을 실시한다. 극단적인 패자 주식에 대한 높은 변동성은 단기 역전 현상을 유의미하게 설명하고 있지 않다. 패자 주식에 대한 헐값 매매는 단기 역전 현상을 일부분 설명하고 있으나 전체적으로 유의미하지 않다. | - |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | 단기 역전 현상▼a기관투자자 출구전략▼a헐값 매매▼a변동성▼a유동성 | - |
| dc.subject | short-term reversal▼ainstitutional investor exit▼afire sales▼avolatility▼aliquidity | - |
| dc.title | 기관투자자의 출구 전략을 고려한 단기 역전 현상 요인에 대한 연구 | - |
| dc.title.alternative | (The) factors of short term reversal and institutional exit | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
| dc.contributor.alternativeauthor | Kang, Hyunjeong | - |
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- KGSF-Theses_Master(석사논문)
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