DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | 고우화 | - |
dc.contributor.advisor | Koh, Woo Hwa | - |
dc.contributor.author | 이동건 | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T02:41:18Z | - |
dc.date.available | 2019-08-28T02:41:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=842659&flag=dissertation | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/265739 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2018.2,[iii, 34 p. :] | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 장부가/시장가 비율의 변동 특성을 분석하고, 규모요인과 직교요인으로 분해하여 가치 프리미엄에 대한 설명력을 분석한다. 분석결과, 장부가/시장가 비율의 변동은 대부분이 과거 시장가치 변동에서 기인한다. 결국 가치, 성장 포트폴리오 구성 시 시장가치 변동이 큰 결정력을 갖는다. 이를 바탕으로 규모요인의 가치 프리미엄 설명력을 분석한 결과, 가치 중립 조건 하에서도 유의미한 성과를 보였다. 나아가 규모요인으로 만든 새로운 가치팩터 HML_규모요인 의 성과를 기존 Fama French 3요인 모형의 HML팩터와 비교한 결과, 모델의 R-squared가 유의하게 증가하는 것을 확인할 수 있었다. | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | 장부가/시장가 비율▼a가치주▼a가치 프리미엄▼a시장가치▼a장부가치 | - |
dc.subject | book-to-market▼aB/M▼avalue▼avalue premium▼abook value of equity▼amarket value of equity▼aHML | - |
dc.title | 장부가/시장가 비율의 국내 시장 가치 프리미엄 설명력 분석 | - |
dc.title.alternative | Decomposition of book-to-market ratio : size component | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
dc.contributor.alternativeauthor | Lee, Dong-Gun | - |
dc.title.subtitle | 규모요인 | - |
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