노동자본자산가격결정모형 실증분석 : 한국시장을 중심으로(An) empirical test on labor capital asset pricing model in Korean market
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 고우화 | - |
| dc.contributor.advisor | Koh, Woo Hwa | - |
| dc.contributor.author | 박상우 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-28T02:41:15Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-28T02:41:15Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=842645&flag=dissertation | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/265737 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2018.2,[iii, 30 p. :] | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 2008년 - 2016년까지의 KOSPI 시장과 KOSDAQ 시장에 상장된 공개 기업을 대상으로 노동시장 견고성 (Labor Market Tightness)과 주가수익률 관의 관계를 분석한다. 실증분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 노동시장 견고성에 대한 회귀계수를 기초로 동일 가중 포트폴리오를 구성하고 회귀계수가 가장 높은 포트폴리오를 팔고 회귀계수가 가장 낮은 포트폴리오를 파는 전략을 구사하면 무위험 이자율 대비 월 평균 0.89%의 유의한 초과 수익률을 냈다. 둘째, 횡단면회귀분석에서 노동시장 견고성에 대한 회귀계수의 증가는 기업특성변수들을 통제한 후에도 주가수익률에 유의미한 영향을 주었다. 본 연구의 결과는 포트폴리오 구성 방식을 변경한 후에도 강건성을 보였다. | - |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | 노동자본자산가격결정모형▼a포트폴리오▼a자산가격결정▼a자본자산가격결정모형▼a노동시장견고성 | - |
| dc.subject | Labor capital asset pricing model▼aportfolio▼aasset pricing▼acapital asset pricing model▼alabor market tightness | - |
| dc.title | 노동자본자산가격결정모형 실증분석 | - |
| dc.title.alternative | (An) empirical test on labor capital asset pricing model in Korean market | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
| dc.contributor.alternativeauthor | Park, Sang-Woo | - |
| dc.title.subtitle | 한국시장을 중심으로 | - |
- Appears in Collection
- KGSF-Theses_Master(석사논문)
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.