구조적 모형을 이용한 국가신용스프레드의 변동에 대한 분석(A) study on the dynamics of sovereign credit spread via structural model
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 고우화 | - |
| dc.contributor.advisor | Koh, Woo Hwa | - |
| dc.contributor.author | 김금별 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-28T02:41:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-28T02:41:12Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=842596&flag=dissertation | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/265735 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2018.2,[iii, 30 p. :] | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 국가신용스프레드를 도출하는 구조적 모형을 이용해 아시아 국가들의 국가신용위험을 분석한다. 해당 모형은 한 국가의 부도 정책과 부채 수준을 내생적으로 결정하는 구조적 모형이며 해당 모형을 이용해 매일 관측되는 각 국가의 주가지수로부터 이단계최우추정법으로 일일 국가신용스프레드를 추정한다. 추정된 국가신용스프레드는 실제 관측된 국가신용스프레드의 변동을 상당 부분 설명하며 주가지수보다 설명력이 높은데, 이는 사용된 모형이 국가신용스프레드와 주가지수간의 비선형 관계를 포착하기 때문이다. 또한, VIX 지수가 국가신용스프레드에 대해 추가적인 설명력을 지닌 것으로 나타났다. | - |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | 국가신용위험▼a국가신용스프레드▼a구조적 모형▼a이단계최우추정법 | - |
| dc.subject | Sovereign credit risk▼asovereign credit spread▼astructural model▼atwo-stage maximum likelihood estimation | - |
| dc.title | 구조적 모형을 이용한 국가신용스프레드의 변동에 대한 분석 | - |
| dc.title.alternative | (A) study on the dynamics of sovereign credit spread via structural model | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
| dc.contributor.alternativeauthor | Kim, Geumbyeol | - |
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- KGSF-Theses_Master(석사논문)
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