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KGSF-Theses_Master(석사논문)

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21
한국 ETF 시장에서 차익거래가 가지는 비본질적 수요에 대한 신호효과 및 수익률예측성에 관한 실증연구 = (An) empirical study on signaling effect on non-fundamental demand of arbitrage trading and return predictability in the Korean ETF marketlink

안희찬; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

22
조기 실적발표 기간 코스피 200 기업의 시장베타와 초과수익률 간 상관관계 분석 = (An) empirical analysis on relation between market betas and excess returns of KOSPI 200 firms on early earnings announcement periodlink

유다솜; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

23
한국 주식시장의 요일효과 검증: 미국시장으로부터의 전이효과 중심으로 = (The) day of the week effect on the Korean stock market, focusing on the mood contagion from the US marketlink

김형민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

24
한국 주식시장에서의 유동성 요소: 유동성 동행화와 투자자 과소반응에 대한 주식 수익률 실증 분석 = Liquidity components in the Korean stock market: commonality in liquidity, underreaction, and equity returnslink

조규영; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2023

25
시간 가중치 최소자승 접근법을 활용한 주식 초과수익률 예측 = Forecasting excess stock returns using a time-dependent weighted least squares approachlink

김용호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

26
거시경제 변수를 활용한 금 가격 예측 모형 실증 분석 = (An) empirical analysis on the gold price forecasting models using macro-economic indicatorslink

이상현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

27
한국 시장에서의 애널리스트 이익 예측치 분산 이상현상 실증분석 및 원인 연구 = Empirical analysis and cause study of the anomaly about dispersion of analyst's earning forecast in the Korean marketlink

박재환; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2023

28
부분 모멘트 모멘텀을 활용한 횡단면 모멘텀 수익률 실증 분석 : 한국 시장을 중심으로 = (An) empirical study on the cross-section of stock returns using partial moment momentum in the Korean marketlink

김경준; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2022

29
한국시장에서 모멘텀 갭의 모멘텀 수익률 예측가능성 = Momentum gap and return predictability in Korealink

이우종; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2022

30
한국 주식시장에서의 현저성 이론 검증 = Salience theory and stock prices: empirical evidence in the Korean stock marketlink

김규희; 이인무; et al, 한국과학기술원, 2023

31
한국시장에서 다양한 포트폴리오 선택 방법의 성과에 관한 실증연구 : An extreme value approach를 중심으로 = (An) empirical study on the performance of various portfolio selection methods in the Korean market : focusing on an extreme value approachlink

예성연; 이인무; et al, 한국과학기술원, 2022

32
V-KOSPI 기반 마켓 타이밍 전략 연구: 심리 기반 팩터 포트폴리오 수익률의 횡단면적 분석을 중심으로 = Market timing strategy using V-KOSPI: cross-sectional analysis of factor portfolio returns and their sentiment sensitivitylink

신재석; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2022

33
거래 데이터로부터 정보식별 및 VPIN 모형비교: Kospi200 선물시장을 중심으로 = Information identification and VPIN model comparison from transaction data: Focusing on the Kospi200 futures marketlink

김창균; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023

34
KOSPI200 실현 변동성 추정: 부스팅 계열 모형과 거시경제변수를 중심으로 = KOSPI200 realized volatility estimation: focused on boosting models and macroeconomic variableslink

정민구; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023

35
변동성 미소 내재 민감도 : KOSPI200 옵션을 중심으로 = Smile implied greeks : KOSPI200 optionslink

이재열; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023

36
고빈도 데이터 기반 편차 최소화 방법과 공적분 방법을 사용한 페어 트레이딩 전략의 성과분석 = Performance analysis of pairs trading with distance and cointegration methods on high-frequency datalink

임연수; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

37
한국 주식시장에서의 모멘텀을 활용한 가치요인의 재고 = Finding value using momentum in Korean stock marketlink

이용준; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

38
저변동성을 기반으로 하는 변동성 타이밍 전략 = Volatility timing strategy under low volatility portfoliolink

류병석; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

39
의무보유확약이 신규상장 수익률에 미치는 영향에 관한 연구 = A study on the impact of the lock up period for institutions on IPO rate of returnlink

함현중; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

40
한국 시장에서 조건부 변동성 조정 전략에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on conditional volatility targeting in Korean marketlink

강장호; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

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