781 | 시장리스크 측정을 위한 내부모형 검증방안 = An approach to evaluate internal models for market risk measurementlink 임철순; Lim, Chul-Soon; et al, 한국과학기술원, 2001 |
782 | 보험상품에 내재된 옵션의 가치 평가와 지급불능 가능성에 관한 연구 = A study on the valuation of the options embedded in insurance contracts and insolvency probabilitieslink 이광복; Lee, Kwang-Bok; et al, 한국과학기술원, 2001 |
783 | 고객예탁금과 종합주가지수의 관계에 관한 실증연구 = An empirical study on the relationship between the customer deposit and stock indexlink 정재훈; Jeong, Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2001 |
784 | 미국 달러선물을 활용한 차익거래에 관한 실증연구 = An empirical study of the arbitrage using the US dollar futureslink 윤주영; Yun, Joo-Young; et al, 한국과학기술원, 2001 |
785 | Reset feature를 내재한 전환사채의 가치평가에 대한 실증연구 = An examination on convertible bond pricing with a Reset Featurelink 이용; Lee,Yong; 김동석; 이인무; et al, 한국과학기술원, 2001 |
786 | KOSPI 200지수옵션시장에서 변동성 예측의 유용성에 관한 연구 = A study on the effectiveness of volatility forecasts in the KOSPI 200 index optionlink 이왕익; Lee, Wang-Ik; et al, 한국과학기술원, 2001 |
787 | VaR 모델의 예측 정확도에 대한 실증 연구 = An empirical study on the forecasting precision of value at risk modelslink 이동수; Lee, Dong-Soo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
788 | 변동성 예측을 통한 KOSPI 200 지수옵션 거래전략의 실증분석 = An empirical study on the trading strategies of KOSPI 200 index options using volatility forecastlink 길재홍; Keel, Jae-Hong; et al, 한국과학기술원, 2001 |
789 | 신용공여를 감안한 채권담보부증권의 가치 평가 = A valuation of collateralized bond obligations with credit linelink 서정현; Seo, Jung-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2001 |
790 | 위기상황의 리스크 관리를 위한 스트레스 테스팅에 관한 연구 = A study on the stress testing for risk management under the crisis situationslink 오동철; Oh, Dong-Cheol; et al, 한국과학기술원, 2001 |
791 | 단순접근법을 이용한 KOSPI200 지수옵션 평가와 괴리율에 관한 분석 = An empirical study of percentage difference and pricing of KOSPI200 index options by the simple approach methodlink 서영완; Seo, Young-Wan; et al, 한국과학기술원, 2001 |
792 | 국내 공모 전환사채 발행가격 및 유통가격에 관한 연구 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korealink 박진우; Park, Jin-Woo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
793 | 한국 주식시장에서의 Factor-IGARCH를 이용한 VAR모형의 적합성 검증 = The performance of VAR model based on factor-IGARCH process in the Korean stock marketlink 김종철; Kim, Jong-Chul; et al, 한국과학기술원, 2001 |
794 | 변동금리부 채권(Floating rate notes)의 가격결정에 관한 연구 = A study on the valuation of floating rate noteslink 권오윤; Kwon, Oh-Yun; et al, 한국과학기술원, 2001 |
795 | 과열시기의 VaR 모델을 보완하는 스트레스 테스팅 기법에 관한 실증연구 = An empirical study on a stress testing method for VaR model in hectic dayslink 차봉수; Cha, Bong-Soo; 김인준; 안창무; 이인무; Kim, In-Joon; et al, 한국과학기술원, 2001 |
796 | 변동성 추정방법의 비교 = A comparison of the volatility estimation methodslink 이종우; Lee, Jong-Woo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
797 | 포트폴리오 효과를 고려한 여신한도관리 방안에 관한 연구 = A study on mnagement of credit line considering Portfolio Effectslink 이윤구; Lee, Yoon-Koo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
798 | 주가 급락 전후의 KOSPI 200 지수 옵션 시장의 효율성 검증 : 박스 스프레드 전략을 활용하여 = Tests of market efficiency of the KOSPI 200 index options market by using box spread strategylink 정호균; Jung, Ho-Kyoon; et al, 한국과학기술원, 2001 |
799 | 기업대출에 있어서의 신용 Spreads의 적정성에 관한 실증 연구 = An empirical study of credit spreads in corporate loanslink 안승현; Ahn, Seung-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2001 |
800 | 주택저당채권담보부증권(MBS) 가격결정에 관한 연구 = A study on pricing of mortgage-backed securitieslink 김만석; Kim, Man-Suk; et al, 한국과학기술원, 2001 |