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College of Business(경영대학)Graduate School of Finance(금융전문대학원)

KGSF-Theses_Master(석사논문)

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561
독립성분분석을 이용한 이자율 기간구조의 추정 및 예측 = Estimating and forecasting of korean term structure using independent component analysislink

강지원; Kang, Ji-won; et al, 한국과학기술원, 2008

562
이자율 기간구조 모형을 이용한 국채선물 가격결정 실증분석 = Empirical tests on valuation for Korean government bond futures using term structure modellink

홍훈; Hong, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2007

563
외환위기 이후 주가수익률 변동성에 대한 실증연구 : VAR 모형 및 BEKK 모형을 중심으로 = An empirical study on stock market volatility since financial currency crisis : using VAR model & BEKK modellink

홍철; Hong, Cheol; et al, 한국과학기술원, 2007

564
신한-조흥은행의 합병이 거래기업 주가에 미치는 영향에 관한 연구 = The wealth effect of bank consolidation on the client firm shareholders : the case of Shinhan and Chohung banklink

하준삼; Ha, June-Sam; et al, 한국과학기술원, 2007

565
이자율옵션 가격결정 모형의 비교 연구 : Heath-Jarrow-Morton 모형과 LIBOR 시장모형 중심으로 = A comparative study on valuation of interest rate option : Heath-Jarrow-Morton and LIBOR market modelslink

최은희; Choi, Eun-Hee; et al, 한국과학기술원, 2007

566
동태적 분석방법에 의한 이자율 스왑스프레드 실증연구 = An empirical study on interest rate swap spread by dynamic methodlink

최세욱; Choi, Se-Wook; et al, 한국과학기술원, 2007

567
ALM을 통한 효율적 자산 운용 방안 연구 : 생명 보험 회사의 종신 보험을 중심으로 = Efficient asset management through ALMlink

최병권; Choi, Byung-Kwon; et al, 한국과학기술원, 2007

568
부채담보부채권의 가격결정에 관한 연구 : Hull and White (2004) 모형을 중심으로 = Pricing CDO using hull and white (2004) modellink

정헌재; Jung, Hun-Jae; et al, 한국과학기술원, 2007

569
확률변동성 모형을 이용한 KOSPI200 지수 옵션의 가치 평가 및 헤징 성과 분석 : Heston 모형을 중심으로 = Pricing and hedging KOSPI200 index options using stochastic volatility modelslink

장재영; Jang, Jae-Young; et al, 한국과학기술원, 2007

570
적대적 인수합병(M&A) 시도가 합병대상기업 가치에 미치는 영향 = The effect of hostile takeover attempts on target firm valuelink

장정훈; Chang, Jung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2007

571
펀드규모와 성과에 관한 연구 : 국내시장의 주식형 공모펀드를 대상으로 = On the relationship between fund size and performance in the korean equity fund marketlink

오봉록; Oh, Bong-Lok; et al, 한국과학기술원, 2008

572
프로젝트 파이낸스의 신용 스프레드에 관한 실증분석 : 해외 프로젝트를 중심으로 = An empirical study on credit spreads of project financelink

장우영; Jang, Woo-Young; et al, 한국과학기술원, 2007

573
DLS 가치평가에 관한 연구 : Gold, WTI 연계증권을 중심으로 = On the valuation of derivatives linked securities related to Gold and WTI DLSlink

장우성; Chang, Woo-Sung; et al, 한국과학기술원, 2007

574
한국증권시장에서 유상증자공시의 정보효과에 관한 연구 = An empirical study on the effect of the disclosure of paid-in capital increase to the stock price in the Korean stock marketlink

이원하; Lee, Won-Ha; et al, 한국과학기술원, 2007

575
이자율기간구조를 이용한 신종금리연계채권 개발에 대한 연구 : steepener 상품을 중심으로 = Design for new type of interest rate linked note using interest rate term structure focusing on steepener productslink

이용혁; Lee, Young-Hyuck; et al, 한국과학기술원, 2007

576
신용디폴트스왑 스프레드에 관한 실증분석 : GARCH 및 다중회귀분석모형을 중심으로 = An empirical study on Korean sovereign credit default swap spread with GARCH and multi regression analysislink

이승호; Lee, Seung-Ho; et al, 한국과학기술원, 2007

577
부도율 및 손실율과 거시경제변수와의 관계에 관한 실증 연구 = A study of relationship between PD&LGD and macroeconomic variables focusing on banking loanlink

이순재; Lee, Soon-Jae; et al, 한국과학기술원, 2007

578
신용등급과 아시아 기업 자본구조 결정 간의 관계에 대한 실증 연구 = The empirical analysis of relationship between credit ratings and the capital structure decision for Asian firmslink

이봉주; Lee, Bong-Ju; et al, 한국과학기술원, 2007

579
우리나라 대기업집단의 출자할인 분석 = Determinants of the parent company discount in Korealink

윤혜경; Yoon, Hye-Kyoung; et al, 한국과학기술원, 2007

580
추적오차(tracking error)를 최소화하는 Kospi200 index basket의 구성방법연구 = A study on the construction method of Kospi200 index basket minimizing the tracking errorlink

윤형진; Yoon, Hyung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2007

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