| 1 | CDS스프레드와 주식가격을 이용한 내재부도확률과 내재회수율의 동시 추정 = Joint estimation of implied probability of default and implied recovery with CDS spread and stock pricelink 박성철; Park, Sung-Chul; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2010 |
| 2 | 회사채와 신용부도스왑 가격을 이용한 신용 스프레드 분석 = An empirical analysis on credit spreads using corporate bonds and credit default swap priceslink 배현진; Bae, Hyun-Jin; 김동석; Kim, Dong-Suk, 한국과학기술원, 2007 |
| 3 | 신용부도스왑의 프리미엄과 신용스프레드에 대한 신용등급의 영향 = The effect of credit ratings on credit default swap premium and credit spreadlink 이지석; Lee, Ji-Seok; 노재선; Noh, Jae-Sun, 한국과학기술원, 2009 |
| 4 | 채권수익률 스프레드와 CDS 프리미엄 관계에 대한 연구 (유동성위험을 중심으로) = A study on the relationship between bond yield spread and CDS premiumlink 백승주; Baek, Seung-Joo; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2013 |
| 5 | 회사채 신용부도스왑 스프레드에 관한 실증 연구 = An Empirical Analysis on Corporate Credit Default Swap Spreadslink 민준홍; Min, Joon-Hong; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2010 |
| 6 | 동아시아권 은행의 신용평가사 신용등급과 시장내재 부도위험의 갭 분석 = Are the ratings of east asian banks biased downward?link 김종인; Kim, Chong-In; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2010 |
| 7 | 신용 디폴트 스왑을 이용한 벤치마크 무위험 이자율 추정 : 국채이자율과 스왑 이자율의 비교 = Estimation benchmark risk-free rate using credit default swaplink 송찬석; Song, Chan-Seok; 노재선; Noh, Jae-Sun, 한국과학기술원, 2009 |
| 8 | 국채 CDS 프리미엄의 결정 요인 분석 : CIR++모형을 중심으로 = An analysis of sovereign CDS premium with CIR++ modellink 주영광; Joo, Young-Kwang; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2010 |
