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CDS스프레드와 주식가격을 이용한 내재부도확률과 내재회수율의 동시 추정 = Joint estimation of implied probability of default and implied recovery with CDS spread and stock pricelink 박성철; Park, Sung-Chul; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2010 | |
회사채 신용부도스왑 스프레드에 관한 실증 연구 = An Empirical Analysis on Corporate Credit Default Swap Spreadslink 민준홍; Min, Joon-Hong; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2010 | |
동아시아권 은행의 신용평가사 신용등급과 시장내재 부도위험의 갭 분석 = Are the ratings of east asian banks biased downward?link 김종인; Kim, Chong-In; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2010 | |
국채 CDS 프리미엄의 결정 요인 분석 : CIR++모형을 중심으로 = An analysis of sovereign CDS premium with CIR++ modellink 주영광; Joo, Young-Kwang; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2010 |
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