| 1 | 차익거래 가능성을 통해서 본 KOSPI시장의 효율성 연구 = An empirical study of market efficiency through the analysis on the arbitrage opportunity in KOSPIlink 박준범; Park, Joon-Beom; 조 훈; Cho, Hoon, 한국과학기술원, 2012 |
| 2 | KOSPI200주가지수 선물 및 옵션시장의 차익거래전략에 관한 실증 연구 = An empirical test of arbitrage profitability in the KOSPI200 index futures & options marketslink 오세헌; Oh, Se-Hun; 안창모; An, Chang-Mo, 한국과학기술원, 2002 |
| 3 | 국채선물시장의 만기일효과에 관한 실증연구 = An empirical study of maturity effect in the Korean treasury bond futures marketlink 강신구; Kang, Shin-Koo; 박광우; Park, Kwang-Woo, 한국과학기술원, 2007 |
| 4 | 미국 달러선물을 활용한 차익거래에 관한 실증연구 = An empirical study of the arbitrage using the US dollar futureslink 윤주영; Yun, Joo-Young; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2001 |
| 5 | 원/달러 현물환과 NDF간 정보전달과 차익거래 수익성에 대한 실증연구 = An empirical study on the information flow between Won/Dollar spot and non-deliverable forward and ex post arbitrage profitabilitylink 백남수; Baek, Nam-Soo; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2003 |
| 6 | 상장지수펀드를 이용한 지수차익거래 가능성 검토 = An empirical study on the possibility of stock index arbitrage: Examining KOSPI200 futures and KODEX200 ETFlink 김선형; Kim, Sun-Hyung; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2011 |
| 7 | 국채선물을 이용한 차익거래 수익성 실증연구 : 국채선물과 이자율스왑을 이용한 매도차익거래 전략을 중심으로 = An empirical study on the arbitrage profitability with the KTB futureslink 남호연; Nam, Ho-Yeon; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2007 |
| 8 | 주가 급락 전후의 KOSPI 200 지수 옵션 시장의 효율성 검증 : 박스 스프레드 전략을 활용하여 = Tests of market efficiency of the KOSPI 200 index options market by using box spread strategylink 정호균; Jung, Ho-Kyoon; 안창모; Ahn, Chang-Mo, 한국과학기술원, 2001 |
