| 1 | 기관투자자의 출구 전략을 고려한 단기 역전 현상 요인에 대한 연구 = (The) factors of short term reversal and institutional exitlink 강현정; 김진용; Kim, Jin Yong, 한국과학기술원, 2018 |
| 2 | 한국 주식시장에서 대형 손실 금액을 고려한 포트폴리오 최적화의 경제적 가치 분석 = (An) analysis of the economic value of controlling for large losses in portfolio selection in the korean stock marketlink 지우진; 조훈; Cho, Hoon, 한국과학기술원, 2018 |
| 3 | 모델 리스크를 조정한 최적 헤지 비율의 KOSPI 200 옵션시장에의 적용 = Model risk adjusted hedge ratios : an application to the KOSPI 200 index option marketlink 이세준; 변석준; Byun, Sukjoon; 강장구; Kang, Jangkoo, 한국과학기술원, 2018 |
| 4 | 코스피 200 시장에서 구간 내재변동성의 예측 성과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on forecasting performance of corridor implied volatility in the KOSPI 200 Marketlink 이승환; 조훈; Cho, Hoon, 한국과학기술원, 2018 |
| 5 | 국내 시장의 모멘텀 붕괴 현상을 이용한 전략 = (A) crash-adjusted momentum strategy in Korean stock marketlink 문동욱; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2018 |
| 6 | 한국 주식시장에서 주주환원수익률의 주식수익률 예측력에 관한 실증연구 = (An) emprical study on payout yield as predictor of stock return in korean marketlink 추가람; 조훈; Cho, Hoon, 한국과학기술원, 2018 |
| 7 | Click or call, 국내 장외와 장내 채권 시장의 유동성 및 비용 차이 분석 = Click or call ? the difference between auction and search in the over-the-counter market in Korean bond tradinglink 허준홍; 강장구; Kang, Jangkoo, 한국과학기술원, 2018 |
| 8 | Time series momentum in the Chinese commodity futures market = 중국 상품 선물 시장에서의 시계열 모멘텀link Ham, Hyuna; Cho, Hoon; 조훈, 한국과학기술원, 2018 |
| 9 | 공매도자의 산업정보 활용에 대한 실증적 연구 = (An) empirical study on short selling in terms of industry informationlink 정현주; 강장구; Kang, Jangkoo, 한국과학기술원, 2018 |
| 10 | 경제상태변수와 거시경제활동의 관계에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the relation between the exposure to state variables and macroeconomic activitylink 편하니; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2018 |
