| 1 | (The) US subprimee crisis' domino in China : empirical study of the crsis contagion = empirical study of the crsis contagionlink Cai, Mengzhe; Noh, Jaesun; 노재선, 한국과학기술원, 2008 |
| 2 | House prices and countermeasures of monetary policy = 주택가격과 통화정책의 대응link Kim, June-cheol; 김준철; Byun, Suk-Joon; 변석준, 한국과학기술원, 2008 |
| 3 | 은행차입공시가 거래기업 주가에 미치는 영향에 관한 연구 = A study on the wealth effects of bank loan announcementlink 이상조; Yi, Sang-Jo; 박광우; Park, Kwang-woo, 한국과학기술원, 2008 |
| 4 | 독립성분분석을 이용한 이자율 기간구조의 추정 및 예측 = Estimating and forecasting of korean term structure using independent component analysislink 강지원; Kang, Ji-won; 노재선; Noh, Jae-sun, 한국과학기술원, 2008 |
| 5 | Shifted lognormal LIBOR market model을 이용한 이자율 옵션 변동성 추정 = Calibration of the volatility smile in interest rate option using shifted lognormal LIBOR market modellink 하서진; Ha, Seo-Jin; 노재선; Noh, Jae-sun, 한국과학기술원, 2008 |
| 6 | 실효해약률 가설에 대한 실증분석 = An empirical study on the lapse ratelink 박진해; Park, Jin-Hae; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2008 |
| 7 | KOSPI200 지수의 VaR 추정에 관한 실증연구 = An empirical study on the VaR estimation for the KOSPI200 indexlink 오성훈; Oh, Sung-hoon; 강장구; Kang, Jang-koo; 이회경; Lee, Hoe-Kyung, 한국과학기술원, 2008 |
| 8 | KOSPI200 지수를 이용한 covered call 지수 구성과 효용도 분석 = The composition and utility of covered call index using KOSPI200 indexlink 김석환; Kim, Suk-hwan; 노재선; Noh, Jae-sun, 한국과학기술원, 2008 |
| 9 | 한국 증권시장에서의 주가 수익률 변동성 모형 성능 비교 = An empirical study on the performance of the volatility forecast models in the korean stock marketlink 선효정; Sun, Hyo-Jung; 노재선; Noh, Jae-Sun, 한국과학기술원, 2008 |
| 10 | A study on the effect of openness and opacity on the exchange rate volatility: focusing on Korea = 환율 변동성의 개방성과 불투명성의 영향에 대한 실증연구: 한국시장link Ming Yin; Yin,Ming; Kim, Ji-Soo; 김지수, 한국과학기술원, 2008 |
