| 1 | 동태적 분석방법에 의한 이자율 스왑스프레드 실증연구 = An empirical study on interest rate swap spread by dynamic methodlink 최세욱; Choi, Se-Wook; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2007 |
| 2 | Credit default swap pricing의 actuarial approach를 통한 사례연구 : Hull and white가 제시한 부도확률을 이용하여 = An empirical study on credit default swap contract by actuarial approach using hull and white modellink 신준형; Shin, Jun-Hyung; 노재선; Noh, Jae-Sun, 한국과학기술원, 2007 |
| 3 | 부채담보부채권의 가격결정에 관한 연구 : Hull and White (2004) 모형을 중심으로 = Pricing CDO using hull and white (2004) modellink 정헌재; Jung, Hun-Jae; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2007 |
| 4 | 신용등급과 아시아 기업 자본구조 결정 간의 관계에 대한 실증 연구 = The empirical analysis of relationship between credit ratings and the capital structure decision for Asian firmslink 이봉주; Lee, Bong-Ju; 박광우; Park, Kwang-Woo, 한국과학기술원, 2007 |
| 5 | 출자회사-피출자회사 구조와 금융유연성 강화에 관한 연구 = A study on the relation between parent-subsidiary structure and financing flexibility enhancementlink 양지웅; Yang, Ji-Woong; 박광우; Park, Kwang-Woo, 한국과학기술원, 2007 |
| 6 | 주식선택권의 공정가치 산정방법에 관한 연구 및 실증분석 = A fair value model and empirical study of share optionlink 박현섭; Park, Hyun-Seop; 노재선; Noh, Jae-Sun, 한국과학기술원, 2007 |
| 7 | 최대주주 변경에 따른 주식의 수익률 및 변동성에 관한 실증 연구 = An empirical study on the return and volatility of the stocks announcing the largest stockholder changeslink 박재형; Park, Jae-Hyung; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2007 |
| 8 | 신한-조흥은행의 합병이 거래기업 주가에 미치는 영향에 관한 연구 = The wealth effect of bank consolidation on the client firm shareholders : the case of Shinhan and Chohung banklink 하준삼; Ha, June-Sam; 박광우; Park, Kwang-Woo, 한국과학기술원, 2007 |
| 9 | 주식워런트증권(ELW)의 거래도입이 기초자산에 미치는 영향 실증분석 = An empirical study on the impact of ELW introductions on the behavior of underlying stockslink 오윤성; Oh, Youn-Sung; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2007 |
| 10 | 회사채와 신용부도스왑 가격을 이용한 신용 스프레드 분석 = An empirical analysis on credit spreads using corporate bonds and credit default swap priceslink 배현진; Bae, Hyun-Jin; 김동석; Kim, Dong-Suk, 한국과학기술원, 2007 |
