351 | 금리기간구조를 고려한 국채선물옵션의 가치평가 : CIR 모형을 중심으로 = Valuation of options on the Korean treasury bond futures using cox, ingersoll, and ross modellink 성필규; Sung, Pil-Gyu; 김인준; Kim, In-Joon, 한국과학기술원, 2003 |
352 | Copula함수를 이용한 신용파생상품 가격결정 : first time to default를 중심으로 = The valuation of credit linked notes with a copula functionlink 유영삼; Yoo, Young-Sam; 김인준; Kim, In-Joon, 한국과학기술원, 2004 |
353 | 프로젝트 파이낸스의 신용 스프레드에 관한 실증분석 : 해외 프로젝트를 중심으로 = An empirical study on credit spreads of project financelink 장우영; Jang, Woo-Young; 노재선; Noh, Jae-Sun, 한국과학기술원, 2007 |
354 | 주식시장의 정보전달 방향성에 관한 실증 연구 : 한국과 미국 주식시장을 중심으로 = A study on the information transmissions of stock markets : based on the Korean stock markets and the U.S. stock marketslink 전종인; Jeon, Jong-In; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2002 |
355 | 이자율 파생상품 가격결정 모형 연구 : Heath-Jarrow-Morton Paradigm 하의 Markovian Model을 중심으로 = A study on interest rate derivatives pricing model : focus on Markovian Model under Heath-Jarrow-Morton paradigmlink 권득우; Kwon, Deuk-Woo; 안창모; Ahn, Chang-Mo, 한국과학기술원, 2000 |